Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Jak obliczyć wolumen transakcji na forex i ustalić poziom ryzyka? Kalkulator forex, kalkulator wielkości pozycji

|
selectedselectedselected
Jak obliczyć wolumen transakcji na forex i ustalić poziom ryzyka? Kalkulator forex, kalkulator wielkości pozycji | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Z poprzedniego odcinka wiesz już czym jest lot, pips i punkt, a także jak obliczać ich wartość w zależności od instrumentu i wolumenu transakcji. W tym odcinku pokaże Ci, że ta wiedza naprawdę może się przydać w praktyce.

 

Lot, pips, punkt. Jak i po co je liczyć?

Witaj w kolejnej lekcji kursu CFD od A do Z, którego partnerem jest Dom Maklerski X-Trade Brokers. W tym odcinku będziemy kontynuować temat, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nudny i mało potrzebny, ale w praktyce od tego czy go opanujemy tak naprawdę zależy to czy rozumiemy co dzieje się z naszymi transakcjami, które wystawiamy na rynku. To będzie też wstęp do zarządzania ryzykiem, którego nie da się stosować w poprawny sposób bez pewnej podstawowej wiedzy. Jak być może się domyślasz, tematem tego odcinka będzie obliczanie wartości pozycji, którą chcemy otworzyć za pośrednictwem kontraktów różnicowych, a także określanie tego ile możemy zyskać lub stracić na danej pozycji, a co z tym bezpośrednio związane - o jakim wolumenie pozycję otworzyć i gdzie ustawić zabezpieczenia stop loss?

To bardzo ważne kwestie, które dość często są traktowane po macoszemu przez początkujących, a to może skutkować przelewarowaniem pozycji, ryzykowaniem zbyt wiele, czy chociażby zbyt wczesnym zamykaniem zyskownych pozycji.

Reklama

Przypomnę tylko, że do poprawnego dostosowywania wartości naszych transakcji i kalkulowania ich wyniku musimy znać podstawowe jednostki transakcyjne.

Najważniejszą jednostką wolumenu naszej transakcji jest lot. Wartość lota będzie się różnić w zależności od instrumentu, z którego korzystamy.

  • w przypadku par walutowych wartość 1 lota to 100 tys. jednostek waluty bazowej; czyli instrumentu EUR/USD 1 lot to równowartość 100 000 euro
  • w przypadku indeksów giełdowych wartość 1 lota to cena indeksu (w punktach) razy mnożnik; czyli dla kontraktu CFD na indeks WIG20 przy cenie 2020 pkt. 1 lot jest warty 40 400 PLN (mnożnik 20)
  • w przypadku surowców, towarów i metali wartość 1 lota to cena jednostkowa razy mnożnik; tak więc dla kontraktu CFD na ropę WTI wartość 1 lota to cena 1 baryłki pomnożona przez 1000; przy cenie 53 dolary 1 lot będzie warty 53 000 USD
  • w przypadku kontraktów CFD na akcje spółek giełdowych wartość 1 lota to najczęściej pojedyncza akcja,

Lot to podstawowa jednostka wolumenu, brokerzy dają jednak możliwość otwierania mniejszych pozycji za pomocą mini lotów (dziesiąta część lota) i mikro lotów (setna część lota). Więcej na ten temat znajdziesz w poprzednim, dwunastym odcinku kursu CFD od A do Z.

 

 

Reklama

 

W przypadku kontraktów na waluty, zmianę ceny mierzy się za pomocą pipsów i punktów.

  • Pips to czwarte miejsce po przecinku (0,0001), a w przypadku par z jenem japońskim drugie miejsce po przecinku (0,01)
  • Punkt to to piąte miejsce po przecinku (0,00001), a w przypadku par z jenem japońskim trzecie miejsce po przecinku (0,001)

Brokerzy pokazują kwotowania par walutowych z dokładnością do punktów (czyli do piątego lub trzeciego miejsca po przecinku, w przypadku par z JPY).

 

Jak dobrać wartość pozycji i obliczyć zysk na parach walutowych forex? Jak obliczyć stratę?

Skoro po obejrzeniu poprzedniego odcinka już wiesz jak mierzona jest wartość transakcji i w jaki sposób określane są ruchy cenowe, to czas na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce - a konkretnie na dobranie odpowiedniej wielkości pozycji w stosunku do wartości naszego depozytu i ustalenie poziomu zlecenia zabezpieczającego w zgodzie z poziomem ryzyka, jakie chcemy podjąć. 

Reklama

Załóżmy, że wpłacamy na początek na nasz rachunek inwestycyjny kwotę 15 tys. PLN i na otwarcie pojedynczej transakcji nie chcemy angażować więcej niż 10% wartości depozytu.

  • Zamierzamy otworzyć transakcję na kontrakcie CFD EUR/USD, gdzie 1 lot to równowartość 100 tys. EUR, a poziom dźwigni wynosi 30:1.
  • Załóżmy, że kurs EUR/PLN to 4,5376, a to oznacza że 1 lot na instrumencie EUR/USD jest warty 453 760 PLN.
  • Biorąc pod uwagę dźwignię 30:1 na instrumencie EUR/USD, pozycję o wolumenie 1 lota mogę otworzyć dysponując depozytem zabezpieczającym 15 125,33 PLN (dzielimy wartość lota w PLN przez poziom dźwigni, czyli 30)

 

Obliczanie wartości stop lossa

  • Dla naszego niewielkiego konta z depozytem 15 tys. PLN pozycja o wolumenie 1 lota na EUR/USD jest oczywiście nieosiągalna, oprócz tego chcemy przecież angażować na pojedynczą transakcję mniej/więcej 10% wpłaconego depozytu, czyli ok. półtora tysiąca złotych
  • Skoro znamy wysokość depozytu zabezpieczającego konieczną do otwarcia 1 lota na EUR/USD, to łatwo możemy obliczyć na jaki wolumen transakcyjny możemy sobie pozwolić, chcąc zaangażować na pozycję 10% naszego kapitału
  • W tym przypadku 1 mini lot (0.01 lota) będzie odpowiadał 1512,53 PLN, czyli mniej więcej 10% wartości naszego konta (15 000 PLN)
  • Wartość 1 pipsa przy wolumenie transakcji 1 mini lot dla kontraktu EUR/USD to 1 dolar (mnożymy wartość mini lota przez wartość pipsa: 10 000 x 0,0001)
  • Przy kursie USD/PLN na poziomie 3,73 oznacza to, że 1 pips naszej pozycji o wolumenie 1 mini lot będzie warty właśnie 3,73 PLN
  • Załóżmy, że stosujemy zasadę zarządzania ryzykiem, mówiącą o tym, że na jednej transakcji nie ryzykujemy więcej niż 3% kapitału, czyli w naszym przypadku 45,38 PLN (mnożymy depozyt zabezpieczający transakcji przez 3%: 1512,53x0,03)
  • Żeby wyznaczyć zasięg naszego ryzyka musimy teraz podzielić wartość straty, na którą możemy sobie pozwolić (45,38 PLN) przez wartość 1 pipsa dla wolumenu 1 mini lota (3,73 PLN). Wychodzi nam w zaokrągleniu w dół - 12
  • Czyli, trzymając się naszych zasad zarządzania ryzykiem, możemy pozwolić sobie na stratę 12 pipsów
  • No dobra, więc jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że chcemy otworzyć pozycję długą na EUR/USD przy cenie 1,21547, więc stop lossa ustalamy 12 pipsów niżej, czyli (1,21539-0,0012) na 1,21427

 

 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Darek Dziduch

Darek Dziduch

Redaktor portalu FXMAG i wydawca magazynu Inwestor. Nagrywa na YouTube materiały edukacyjne, poruszając tematy związane przede wszystkim z inwestycjami, finansami osobistymi i gospodarką.

Obserwuj autoraTwitter


Reklama

Czytaj dalej