Gdy pod koniec lat dziewięćdziesiątych parkiety giełdowe zaczęły na szeroką skalę wprowadzać rozwiązania informatyczne i opierać swoje działania na nowoczesnych wtedy technologiach, wiele osób podchodziło dość sceptycznie do rozwoju takiej wizji handlu. Ostatnie lata rozwiały jednak wątpliwości związane z taką decyzją, a zdecydowana większość inwestorów nie wyobraża sobie obecnie prowadzenia handlu bez dostępu m.in. do komputera.
Wraz z dalszym rozwojem technologii oraz dostępnych instrumentów na rynku pojawiło się szereg narzędzi wspomagających dokonywanie transakcji m.in. w postaci dedykowanych platform oraz wskaźników i strategii automatycznych, które mają na celu zwiększenie szansy inwestora w podjętych przez niego decyzjach.
Jako, że skala rozwoju technologicznego pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie, można również zauważyć zwiększone zainteresowanie związane z tworzeniem strategii algorytmicznych oraz systemów, które będą w stanie w jeszcze większym stopniu ograniczyć ryzyko inwestycyjne m.in. poprzez skrócenie czasu zawierania i zamykania rynkowych pozycji.
Aby jednak wspomniane strategie były w pełni efektywne, konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska. Jednym z elementów, które mogą mieć kluczowe znaczenie w przyszłości handlu jest HST (High Speed Trading - ultraszybki, niskolatencyjny handel) oraz HFT (High Frequency Trading - handel wysokich częstotliwości).
Czym jest High Speed Trading?
W momencie kiedy dostęp do sprzętu i technologii jest ogólnodostępny, inwestorzy skupiają coraz większą uwagę na szybkość realizacji swojego zlecenia na rynku, co wiąże się z uzyskaniem przez nich jak najlepszej ceny transakcji. Bardzo często wpływ na podejmowane przez inwestorów decyzje mają publikacje makroekonomiczne lub inne wydarzenia, które mogą doprowadzić do nagłej zmienności cen na rynku. Aby móc w pełni zoptymalizować strategie inwestycyjne pod kątem takich właśnie wydarzeń, coraz więcej traderów zaczyna skupiać się na tworzeniu strategii, które będą w zaplanowany wcześniej sposób same reagować na pojawiające się publikacje np. poprzez ustawienie zachowania systemu w momencie publikacji słabszych lub lepszych danych czy też automatycznego utworzenia zleceń take profit i stop loss.
Takie działanie ma na celu nie tylko doprowadzić do zawarcia jak najszybszej transakcji po najlepszym dla nas kursie, ale również ograniczyć do minimum ryzyko psychologiczne, które powstaje w trakcie otwierania pozycji oraz jej późniejszego utrzymywania.
Skupiając się na kwestii szybkości wykonania przez nas transakcji warto zwrócić uwagę na to jak same pojawienie się danych makro wpływa na aktywność kursów na rynku. Korzystając z ogólnych rynkowych narzędzi proces ten przebiega w dużej mierze zgodnie z poniższą grafiką.
Zgodnie z tym co widać, ostateczny moment zawarcia transakcji jest uwarunkowany od kilku istotnych czynników ludzkich oraz konieczności posiadania dostępu do szybkiego źródła publikacji danych makroekonomicznych np. Reuters czy Bloomberg.
Należy również zwrócić uwagę na dodatkowe ograniczenia w postaci konieczności bycia dostępnym podczas wychodzących danych, zasobach sprzętowych, narzędzi inwestycyjnych oraz dostępności serwera transakcyjnego.
Wszystkie te czynniki wpływają w końcowym etapie na istotne opóźnienie, które może doprowadzić do zawarcia transakcji po niekorzystnym kursie, co w przypadku m.in. strategii scalpingowych (duża liczba otwieranych i zamykanych transakcji w krótkim czasie) może doprowadzić nawet do braku jej skuteczności. Średni czas jaki potrzebny jest do odczytania ukazanych danych makro, ich interpretacji oraz reakcji na rynku często wynosi nawet kilka czy kilkanaście sekund. Z wykorzystaniem strategii opartej na HST czas ten można skrócić nawet do około 80 milisekund (0.008 sek.). Dla porównania średni czas mrugnięcia okiem wynosi 250 milisekund… Taki wynik jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki odrzuceniu konieczności ręcznego odbierania danych, ich interpretacji oraz zawarcia transakcji.
W jaki sposób można skorzystać z HST?
Jednym z w pełni rozwiniętych i kompleksowych rozwiązań jest możliwość skorzystania z usługi Robotero (www.robotero.com), który oferuje dostęp do technologii HST w ramach stałego miesięcznego abonamentu. W tej sytuacji wystarczy sprawdzić czy obecny broker u którego prowadzony jest rachunek jest przystosowany do obsługi zleceń z czasem egzekucji w milisekundach.
Drugim rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z oferty DM HFT Brokers (www.hftbrokers.pl), który jest w pełni przystosowany do ultraszybkiego zawierania transakcji w oparciu o handel wysokich częstotliwości. W swojej ofercie HFT Brokers posiada specjalne dedykowane rachunki w ramach których trader automatycznie otrzymuje dostęp do systemu Robotero.
Dla inwestorów, którzy nie mają rynkowego doświadczenia lub chcą w pełni przetestować możliwości takiego rozwiązania została przygotowana oferta HF Traders (www.hftraders.pl), gdzie istnieje możliwość zawierania transakcji na przygotowanych rachunkach bez ponoszenia ryzyka oraz konieczności wnoszenia swojego depozytu. W ramach współpracy trader otrzymuje dostęp do zasilonego rachunku, na którym zawierając transakcję i generując zyski otrzymuje ustaloną wcześniej stawkę za każdy zarobiony pips, nie ponosząc żadnych kosztów w przypadku ewentualnej straty.
Bardzo wysoka skuteczność transakcji w których wykorzystywana jest technologia HST oraz Robotero jest idealnym rozwiązaniem nie tylko dla doświadczonych traderów, ale również tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na rynku.
Działając zgodnie z myślą, że kto pierwszy ten lepszy, strategie oparte na technologii HST i HFT mogą odgrywać istotną rolę w dalszym rozwoju tradingu i samym podejściu do strategii inwestycyjnych.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję