ATR(Average True Range czyli Średnia Rzeczywistego Zasięgu) jest to popularny wskaźnik analizy technicznejstworzony w 1978 roku przez J. Welles’a Wildera i opisany przez niego w książce New Concepts in Technical Trading Systems. Celem tego wskaźnika jest mierzenie zmienności rynkowej na podstawie danych historycznych. Wskaźnik ATR jest używany do podejmowania decyzji o zajęciu bądź zamknięciu pozycji w danym walorze.
Opracowanie własne | Wskaźnik ATR - narzędzie analizy technicznej tradera
Wilder opracował wskaźnik ATR z myślą o rynku towarów odznaczających się częstymi lukami cenowymi, powodującymi problem z ustaleniem rzeczywistej zmienności. Konstrukcja ATR pozwala określić prawdziwy zasięg ruchu cenowego. Określenie tego na podstawie zmienności pomiędzy wartościami skrajnymi z danego dnia może być niewystarczające, ponieważ częste występowanie
zaburza prawdziwą zmienność i uniemożliwia swing traderom ustalenie odpowiedniego zlecenia zabezpieczającego (stop loss). ATR nie identyfikuje potencjalnego kierunku cen. Zamiast tego, przedstawia dynamikę rynku w danym okresie. Oscylator ten wykorzystywany jest często w systemach transakcyjnych zajmujących pozycje zgodne z trendem. Zmiana ceny waloru o pewną krotność wskaźnika ATR jest uznawana za wybicie z trendu bocznego i może być wykorzystana jako sygnał kupna lub sprzedaży.
Materiał wideo - Wskaźnik ATR | #73 Kurs Analizy Technicznej
ATR- Zastosowanie
*Określanie siły wahań rynku
Wskaźnik ten pozwala określić jak spore są wahania na rynkach. Dzięki zmierzeniu panującej zmienności, traderzy są w stanie określić panujący sentyment na rynku.
* Podjęcia decyzji o wejściu bądź wyjściu z transakcji na określonym instrumencie.
Mierząc zmienność jednostkową przedstawia on panującą tendencję na rynku. Przy wykorzystywaniu go należy zawsze pamiętać, że wybicia z konsolidacji lub odwrócenia trendu pojawiają się zazwyczaj z istotnym opóźnieniem. Z tego względu nie należy go stosować w pojedynkę jako sygnału kupna. Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny. Stałe i nierosnące wartości wskazują na konsolidację. Podwyższona zmienność i rosnące wartości oscylatora wzbudzają czujność i są sygnałem do zainteresowania się danym instrumentem.
Reklama
*Namierzanie lokalnych ekstremów tj. szczytów i dołków
Pojawienie się lokalnego maksimum ATR oznacza osiągnięcie lokalnego szczytu przez wykres cenowy. Dodatkowo wartości te mogą zapowiadać dłuższą zmianę trendu.
* Wyznaczanie poziomu stop loss.
Wartość ATR zmienia się wraz z pojawiającymi się na nowo cenami. Z tego powodu może być używany jako tzw. stop loss kroczący. W chwili odwrócenia trendu ograniczy straty lub obroni wygenerowane wcześniej zyski gdyż automatycznie dostosowuje się do bieżącej sytuacji na rynku
*Wyznaczania istotności formacji świecowych.
Formacja świecowa większa od ostatniego ATR uważana jest za znaczącą, mniejsza z kolei za mało ważną.
Wzór i konstrukcja wskaźnika ATR
Wskaźnik ATR jest używany do przewidywania lokalnych szczytów i dołków - jego wartość jest często wysoka i osiąga szczyt przed lokalnym minimum lub maksimum kursu ( A). Także wysoka wartość wskaźnika podczas gwałtownego spadku lub wzrostu może zapowiadać dłuższą zmianę trendu (B). Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny (C). ATR jest średnią wyliczaną z prawdziwego zasięgu cenowego. Bazuje na obliczeniach True Range. Stosować go można do dowolnych interwałów, jednakże stworzony został z myślą o wykresach dziennych. Najczęściej stosowanym parametrem w obliczaniu ATR jest 14 okresów. Na podstawie prawdziwego zasięgu ruchu z danego okresu jest obliczana średnia, która prezentuje w jakim zakresie cenowym porusza się dany instrument.
✕
ATR = (średnia z TR (n-1) okresów + obecny TR/n)
Reklama
True Range (TR), który przyjmuje największą wartość dla jednego z poniższych wyników:
*odległość pomiędzy ceną zamknięcia z ostatniej świecy, a minimum z obecnej świecy
*odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum obecnej świecy, a ceną zamknięcia obecnej świecy
*odległością pomiędzy maksimum, a minimum z obecnej świecy
W kolejnych lekcjach tej serii powiemy sobie o takich elementach analizy technicznej jak oscylator stochastyczny, wskaźnik ADX czy wskaźnik CCI. Z materiałów dowiesz się o wiele więcej niż to czym są i jak ich używać, jak korzystać etc. Nawet więc jeśli posiadasz już podstawową wiedzę z zakresu analizy technicznej serdecznie zapraszamy Cię do zapoznania się z kolejnymi publikacjami, w których z pewnością znajdziesz coś dla siebie!
Reklama
Najczęściej zadawane pytania dotyczące wskaźnika ATR
Czym jest wskaźnik ATR?
ATR (Average True Range czyli Średnia Rzeczywistego Zasięgu) jest to popularny wskaźnik analizy technicznej stworzony w 1978 roku przez J. Welles’a Wildera i opisany przez niego w książce New Concepts in Technical Trading Systems.
Do czego służy wskaźnik ATR?
Celem tego wskaźnika jest mierzenie zmienności rynkowej na podstawie danych historycznych. Wskaźnik ATR jest używany do podejmowania decyzji o zajęciu bądź zamknięciu pozycji w danym walorze.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję