• Sklep
  • Odbierz prezent
Oscylator stochastyczny - konstrukcja oraz wykorzystanie wskaźnika Stochastic

Oscylator stochastyczny jak sama nazwa wskazuje zaliczany jest do wskaźników z grupy oscylatory. Ten rodzaj wskaźników ma za zadanie sygnalizowanie punktów zwrotnych. Do tej samej kategorii wskaźników analizy technicznej jak oscylator stochastyczny (stochastic) zaliczamy wskaźnik m.in. MACD, Momentum, Wiliiams %R czy chociażby popularny RSI (Relative Strength Index). Potocznie w Polsce oscylator stochastyczny (w skrócie STS) nazywany jest stochem. Wskaźnik ten powstał w 1950 roku. Jego twórcą był George Lana.  Zadaniem wskaźnika oscylator stochastyczny jest porównanie jak wypadła cena zamknięcia w porównaniu do całego zakresu wahań w określonym przez inwestora okresie. Georg Lana konstruując wskaźnik zauważył, że w przypadku tendencji wzrostowej najczęściej ceny zamknięcia wypadają w okolicach maksimów, natomiast w przypadku gdy mamy do czynienia z trendem spadkowym to ceny zamknięcia kształtują się w okolicach rynkowych minimów.

Budowa wskaźnika oscylator stochastyczny (STS)

Wskaźnik oscylator stochastyczny złożony jest z dwóch linii. Ich odpowiednia konfiguracja może mieć pozytywny wpływ na osiągane przez inwestora wynika. Oscylator składa się z linii %K oraz %D. Parametr %D nazywana jest tzw. szybkim oscylatorem stochastycznym, natomiast linia %K nazywana jest wolną linią.

Obliczanie parametru %K oscylatora STS

 

%K = 100* (Cena zamknięcia - Minimum)/ (Maksimum - Minimum)

Najczęściej linia %K na wykres wskaźnika nanoszona jest za pomocą koloru niebieskiego, natomiast linia %D za pomocą koloru czerwonego. W przypadku tego wskaźnika kolor linii nie ma aż tak dużego znaczenia jak chociażby w przypadku wskaźnik ADX (Average Directional Movement Index). Jak wynika z powyższej formuły, żeby obliczyć wartości linii %K musimy dysponować informacją na temat ceny zamknięcia, maksymalnej oraz minimalnej. Wybierając okres wskaźnika np. 10 ustalamy z jakiego okresu brana jest pod uwagę cena minimalna oraz maksymalna. Dla przykładu, gdy wybierzemy okres 10 na interwale dziennym to do obliczeń zastosowane zostanie: minimum z 10 dni oraz maksimum z 10 dni.

 

%D = 3- okresowa średnia linii %K

Linię %D obliczamy stosując popularny wzór na

Wideo: Średnia krocząca

Średnia krocząca FXMAG forex oscylator stochastyczny - konstrukcja oraz wykorzystanie wskaźnika stochastic oscylator stochastyczny stochastic sts wskaźnik stochastyczny analiza techniczna sygnały oscylator stochastyczny wskaźnik sts 1
Podczas tego nagrania dowiesz się: - Co to jest średnia krocząca - Jak powstaje średnia krocząca - Jakie mamy rodzaje średnich kroczących
Oglądaj
. Linia %D jest 3-okresową średnią linii %K. Biorąc pod uwagę jak kształtują się formuły obliczania wskaźnika oscylator stochastyczny (STS) możemy na tej podstawie wyciągnąć kilka istotnych wniosków:

- wartość linii %K oraz %D wahać się będzie w przedziale od 0 do 100, dlatego nie ma sensu ograniczanie maksymalnego zakresu wahań tego wskaźnika

- wartość linii %K i zmienność tej linii będzie większa niż linii %D

- linia %K dłużej będzie przebywać w przedziałach skrajnych określających wykupienie oraz wyprzedanie rynku

Wideo na temat oscylatora stochastycznego

Różne metody obliczania wskaźnika oscylator stochastyczny

Stosując bezpośrednio wymienioną powyżej formułkę może się okazać, że na niektórych platformach transakcyjnych wartości linii %K oraz linii %D jest inna niż wynikałoby to z obliczeń. Wynika to z tego, że wskaźnik stochastyczny możemy obliczać w trzech różnych wariantach.

Oscylator stochastyczny może być:

- szybki (Fast Stochastic)

- wolny (Slow Stochastic)

- pełny (Full Stochastic)

Najbardziej konfigurowalną wersją jest wersja pełna oscylatora stochastycznego. W tej opcji możemy konfigurować liczbę okresów linii %K, liczbę okresów linii %D oraz wygładzenie linii %K. Na platformie MetaTrader 4.0 wygładzenie nazywane jest tzw. spowolnieniem. W przypadku wskaźnika STS wersji pełnej ustawienia wskaźnika podawane są za pomocą trzech liczb. Np. Oscylator stochastyczny (8,5,3) to oscylator, którego okres linii %K wynosi 8, okres linii %D wynosi 5, a spowolnienie linii %K zostało ustawione na poziomie 3.

Dodawanie wskaźnika oscylator stochastyczny

Prezentacja ustawień oscylatora stochastycznego (STS) na platformie MetaTrader 4.0

Dodawanie wskaźnika OSCYLATOR STOCHASTYCZNY na platformie MT4

Wskaźnik STS na platformie MT4 dodajemy za pomocą funkcji WSTAW --> WSKAŹNIKI. Taka funkcja dostępna jest w głównym menu nawigacyjnym platformy. W przypadku najpopularniejszej platformy transakcyjnej jaką jest MetaTrader mamy do dyspozycji pełną wersję oscylatora stochastycznego. W momencie kliknięcia w nazwę wskaźnika pojawia się okno z elementami konfiguracyjnymi wskaźnika STS. Istotne jest odpowiednie dobranie poziomów oraz wartości wskaźnika STS.

Sygnały płynące ze wskaźnika oscylator stochastyczny (STS)

W przypadku popularnego stocha mamy kilka różnych kategorii sygnałów płynących z korzystania z tego wskaźnika. Do głównych sygnałów zaliczamy:

- przecięcie linii %K oraz %D

- wejście linii w poziom wykupienia oraz wyprzedania

- dywergencja pomiędzy wykresem wskaźnika, a wykresem cenowym

Każdy z wymienionych sygnałów może stanowić podwaliny pod kompletną strategią handlową wykorzystywaną na rynku akcyjnym czy np. rynku walutowym Forex.

Poziom wykupienia oraz wyprzedania na wskaźniku STS

Jedną z najpopularniejszych metod korzystania z wskaźnika jest obserwacja poziomów skrajny. W przypadku STS zwykle zakłada się, że poziom wyprzedania znajduje się w przedziale od 0 do 20, natomiast poziom wykupienia to przedział 80 do 100. Takie podejście mogło być prawidłowe w latach 50 i 60. Postępująca komputeryzacja, a co za tym idzie dostęp do szerszej liczby danych powoduje, że powinniśmy sami ustalać poziomy, które dla nas stanowią poziom wykupienia bądź wyprzedania. Tym bardziej, że na większości platform handlowych mamy prostą możliwość konfigurowania tego parametru. Np. dla rynku walutowego Forex i par walutowych będzie konieczne zastosowanie szerszych stref wykupienia i wyprzedania, a dla dynamicznych indeksów oraz surowców zastosowanie np. parametrów 10 oraz 90.

Oscylator stochastyczny strefa wykupienia oraz wyprzedania

Przykładowe strefy wykupienia oraz wyprzedania na wskaźniku oscylator stochastyczny. Platforma MetaTrader 4.0, instrument Indeks S&P500.

Co oznacza poziom wyprzedania?

Teoretycznie gdy wskaźnik pokazuje wartości poziomu wyprzedania otrzymujemy komunikat, że rynek znajduje się w swoim ekstremum i nie ma siły na dalsze spadki. Takie założenie bywa jednak błędne, a samo wejście linii %K oraz %D w poziom wyprzedania NIE powinien być traktowany jako sygnał do kupna. Bardzo często jest tak, że dynamiczne ruchy szybko powodują, że wskaźnik  przybiera wartości skrajne. Czasami warto się zastanowić czy moment wejścia np. w strefę wyprzedania potraktować jako sygnał do krótkoterminowej sprzedaży.

Co oznacza poziom wykupienia na wskaźniku oscylator stochastyczny?

Poziom wykupienia to moment, w którym rynek teoretycznie nie ma siły na dalsze wzrosty i znajduje się w swoim ekstremum. Podobnie jednak jak w przypadku poziomu wyprzedania taka interpretacja może przynosić mylne wnioski, a co za tym idzie podejmowane będą błędne transakcje. Sam moment wejścia linii %K oraz %D na poziom wykupienia można traktować jako dodatkowy komunikat do kupna.

Prawidłowe korzystanie z stref wyprzedzania i wykupienia rynku

Zdecydowanie lepszym i rozsądniejszym podejściem jest próba zajmowania pozycji w momencie gdy poszczególne linie wychodzą poza strefę wykupienia oraz wyprzedania. Np. gdy linie %K oraz %D wychodzą ze strefy wyprzedania można taki sygnał odczytać jako komunikat do kupna. Analogicznie zejście linii %K oraz %D poniżej poziomu wykupienia można traktować jako sygnał do zajmowania pozycji krótkich.

Przecięcie linii %K oraz %D - nie każde jest tak samo ważne

W przypadku oscylatora stochastycznego możemy rozróżnić 4 możliwe przecięcia linii %K oraz %D:

1) Gdy linii %K przecina od góry do dołu linię %D poza strefami wykupienia i wyprzedania otrzymujemy słaby sygnał do sprzedaży

2) Gdy linia %K przecina od góry do dołu linię %D i przecięcie następuje w strefie wykupienia otrzymujemy mocny sygnał do sprzedaży

3) Gdy linia %K przecina od dołu linię %D poza strefami wykupienia i wyprzedania otrzymujemy słaby sygnał do kupna

4) Gdy linia %K przecina od dołu linię %D i przecięcie następuje w strefie wyprzedania otrzymujemy mocny sygnał do kupna

Sygnały płynące z przecięcia linii %K oraz %D oscylator stochastyczny

Przykłady sygnałów płynące z przecięcia linii oscylatora stochastycznego. Miejsce, w którym mamy do czynienia z przecięciem ma bardzo duże znaczenie. Platforma MetaTrader 4.0. Instrument: Indeks S&P500

Takie podejście do sygnałów płynących ze wskaźnika STS powoduje, że duża liczba błędnych komunikatów jest filtrowana przez strefy wykupienia oraz wyprzedania. Z tego też powodu bardzo ważne jest odpowiednie dobranie wartości poziomów, które sygnalizują moment wejścia w strefę wykupienia oraz wyprzedania.

Dywergencja na wskaźniku oscylator stochastyczny

Trzecim sposobem wykorzystania wskaźnika Stochastic jest obserwowanie jak kształtują się poszczególne wierzchołki i dołki wskaźnika w porównaniu do wykresu cenowego. Z dywergencjami mamy miejsce wtedy gdy następują rozbieżności pomiędzy wykresami.

 

Dywergencja niedźwiedzia to sytuacja, w której kolejne wierzchołki cenowe znajdują się coraz to wyżej, a analogiczne wierzchołki na wykresie wskaźnika STS znajdują się coraz niżej.

Dywergencja bycza to sytuacja, w której kolejne dołki cenowe znajdują się coraz niże, a analogiczne dołki na wykresie wskaźnika STS znajdują się coraz wyżej.

 

Dywergencje są skutecznymi metodami szukania punktów zwrotnych. Problemem tej metodologii korzystania z oscylatora stochastycznego jest brak wyraźnego zaznaczenia momentu do zajęcia pozycji. W tym celu dobrze jest uzupełnić swoją strategię o dodatkowy wskaźnik lub inną filozofię tradingową, taką jak np. Price Action.

Dywergencja na wykresie cenowym oraz wskaźniku oscylator stochastyczny

Przykład dywergencji niedźwiedziej pomiędzy wskaźnikiem Stochastic, a wykresem cenowym. Momentem do zajęcia pozycji krótkiej można potraktować wystąpienie objęcia bessy po pojawieniu się dywergencji. Platforma MetaTrader. Instrument - indeks S&P 500.

Podsumowanie wskaźnika oscylator stochastyczny

Wskaźnik STS jest jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. To przydatne narzędzie do analizy, które jednak należy dokładnie skonfigurować. Niestety, ale stosowanie tych samych parametrów wskaźnika do różnych rynków (np. akcji, Forex, indeksów) może być błędnym podejściem. Wskaźnik Stochastic można traktować jako kompletna strategia handlowa, gdy skorzystamy z sygnałów przecięcia w strefach skrajnych. W przypadku gdy chcemy skorzystać z innej interpretacji wskaźnika oscylator stochastyczny konieczne będzie uzupełnienie metodologii albo dodatkowym wskaźnikiem albo bezpośrednim sygnałem płynącym z wykresu cenowego.

 

Przypisy:

Wikipedia 

Jak wykorzystać oscylator stochastyczny 

Definicja wskaźnika oscylator stochastyczny


Dawid Augustyn

Redaktor naczelny FXMAG. Prezes zarządu InField Group, współtwórca projektu TradingDot. Od 2004 roku aktywny inwestor na rynkach finansowych. Propagator klasycznych metod inwestycyjnych, autor koncepcji Foolish Money. Transakcje i analizy Dawida możesz śledzić na TradingDot

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk