Tzw. chiński impuls kredytowy, czyli wskaźnik makroekonomiczny pokazujący wielkość akcji kredytowej w Chinach (drugiej największej gospodarce świata) względem tamtejszego PKB, dzięki swoim zdolnościom prognostycznym zaskarbił sobie naszą sympatię. Najpierw niezwykle trafnie, z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, sygnalizował nadejście fenomenalnej hossy na GPW po COVID-owym krachu, a potem równie trafnie zapowiedział 25-proc. zejście WIG-u z ubiegłorocznego szczytu hossy. Nie ma wątpliwości, że to co dzieje się w gospodarce Państwa Środka, z czasem pośrednio promieniuje też na rodzimą ekonomię i giełdę.
Naszym ulubionym, najbardziej chyba obrazowym, sposobem ilustrowania wpływu chińskiego impulsu jest prezentowanie WIG-u w formie odchylenia od wieloletniej linii trendu. Wg tego podejścia krajowy indeks giełdowy powinien do jesieni znaleźć się w okolicach niespełna 0,8 x linia trendu. Innymi słowy odchylenie w dół od owej linii powinno jeszcze się pogłębić (do niespełna -20%), zanim potem zacznie się dla odmian
