Nie ma wątpliwości co do tego, że zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych aspektów skutecznego tradingu. Kwestię dwóch podejść, czyli metodę procentową i metodę stałej kwoty, opisywałem w lipcowym wydaniu magazynu FxMag w artykule pt. "Jak nie spalić konta". Dziś chciałbym skupić się na tym jak w liczbach wygląda różnica pomiędzy tymi metodami.
Postanowiłem odświeżyć temat dwóch metod zarządzania ryzykiem w związku z artykułem autorstwa Niala Fullera, którego tłumaczenie niedawno zamieszczaliśmy na portalu fxmag.pl (czytaj: Zarządzanie kapitałem - artykuł, który otworzy Ci oczy) W artykule tym Nial Fuller przedstawia argumenty mówiące o przewadze metody stałej kwoty. O ile obie podstawowe metody mają swoje wady i zalety to sposób w jaki Nial Fuller argumentował przewagę metody stałej kwoty zakrawał o manipulację - odsyłam w tym względzie do mojego komentarza pod wskazanym wcześniej tekstem.
Zacznijmy od tego, że metoda stałej kwoty jest metodą zdecydowanie prostszą w użyciu, co jest jej główna zaletą. Znacznie ułatwia zarządzanie kapitałem i sprawia, że jest ono w ogóle możliwe przy kontach z małym kapitałem.
W kwestii prostoty - metoda stałej kwoty polega na takim dobieraniu wielkości transakcji, by potencjalna strata z każdej pozycji odpowiadała stałej, z góry przyjętej kwocie (np. 100 złotych). Przy tej metodzie wystarczy, że raz wyznaczymy wielkość pozycji dla jakiegoś instrumentu, by kolejne pozycje wyznaczać już przy pomocy skalowania.
Jeśli przyjmiemy, że na każdej pozycji możemy stracić maksymalnie 100 złotych i przy stop losie na poziomie 50 pipsów dla instrumentu X odpowiada to p
