Reklama
WIG82 490,31+1,14%
WIG202 428,74+1,42%
EUR / PLN4,31-0,14%
USD / PLN3,99-0,07%
CHF / PLN4,42+0,25%
GBP / PLN5,04+0,09%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX18 496,78+0,11%
FT-SE7 960,75+0,36%
CAC 408 216,60+0,14%
DJI39 738,29-0,05%
S&P 5005 250,54+0,04%
ROPA BRENT86,29+0,69%
ROPA WTI82,32+0,73%
ZŁOTO2 206,67+0,68%
SREBRO24,64+0,28%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kagi

Ichimoku to zbiór różnych technik, które pozwalają nam na stworzenie scenariusza tego, w jaki sposób powinna zachować się w przyszłości cena. Na podstawie relacji wielkości impulsów i korekt możemy z dużym prawdopodobieństwem określić dokąd powinna dotrzeć.

Natomiast na podstawie dziennej zmiany kierunku ruchu ceny będziemy starali się określić, kiedy znów zmieni ona swój kierunek w przyszłości. Dziś mowa o cyklach ekwiwalentnych. Technika ta jest przydatna w tych bardzo niespokojnych czasach, kiedy wydawać by się mogło, że żadna analiza nie działa i działać nie może, bo na wykresach tylko czarne łabędzie, białe niedźwiedzie i różowe pelikany.

Pierwszy raz w nie-japońskiej literaturze cykle ekwiwalentne zostały opisane przez panią Elliot w książce „Ichimoku charts”. Niestety zostały tam potraktowane w sposób bardzo powierzchowny, a dopiero tłumaczenie książki Sasakiego przybliżyło nam temat cykli ekwiwalentnych.

Cykle ekwiwalentne lub, jak nazywał je wnuk Hosody, „wartości ekwiwalentne” to poszukiwanie relacji pomiędzy dniami, w których cena zmieniła kierunek ruchu. Celem tych poszukiwań jest znalezienie kolejnego dnia, kiedy ponownie zmieni ona kierunek i bardzo dokładne określenie, w jakim trendzie się znajdujemy. Punktem odniesienia w naszych poszukiwaniach będzie wykres dzienny, ale, jak zobaczymy później, wartości ekwiwalentne mogą być zastosowane na wykresach tygodniowych, miesięcznych czy nawet godzinnych. Dziś skoncentrujemy się na poszukiwaniu dnia zmiany. Nie będę opisywał teorii związanej z określeniem trendu na podstawie wartości ekwiwalentnych.

Reklama

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 1

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 1

Nasze Rozważania zacznijmy od zdefiniowania, czym dla nas jest dzień zmiany. Czy wystarczy, by pojawiła się jedna świeca w przeciwnym kierunku, aby uznać to za dzień zmiany? Czy konieczne jest osiągnięcie nowych najwyższych lub najniższych cen?

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 2

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 2

By odpowiedzieć na to pytanie, musimy pamiętać o kontekście, w jakim powstawała strategia Ichimoku. Hosoda na początku swoich badań używał wykresu Kagi, cytując wnuka „mędrzec Ichimoku nie musiał specjalnie tłumaczyć, że pojawił się sygnał zwrotu na wykresie, a to dlatego, że ludzie mieli wspólne pojęcie na temat wykresu Kagi”.

Jeśli chodzi o same wykresy Kagi, odsyłam do najlepszego kursu analizy technicznej: https://www.youtube.com/watch?v=WFGgDWYrzi0

Reklama

„Wykresy Kagi nie odzwierciedlają zmiany ceny w czasie, a skupiają się tylko i wyłącznie na zmianie ceny”.

Najważniejszym pojęciem przy wykresach Kagi jest „wielkość odwrócenia”, czyli ruch ceny w jednym kierunku na tyle duży, byśmy mogli go uznać za zmianę orientacji ruchu ceny.

Na naszych wykresach, przy odpowiednich ustawieniach, tego rodzaju zmiany kierunku ruchu możemy znaleźć dzięki indykatorowi zig zag. Jest to indykator filtrujący te ruchy cen, które nie są uważane za znaczące, ponieważ są zbyt małe.

Dopiero tak znalezione dni zmiany będziemy brali pod uwagę przy poszukiwaniu wartości ekwiwalentnych.

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 3

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 3

Reklama

Znajdziemy dużo zmian kierunku ruchu ceny na wykresie, ale tylko kilka będziemy brali pod uwagę w poszukiwaniu wartości ekwiwalentnych.

Będą nas interesowały relacje w czasie pomiędzy niektórymi z nich.

Na tym samym wykresie możemy znaleźć wartości ekwiwalentne, które nakładają się na inne wartości, chociaż się z nimi nie pokrywają.

Każda para walutowa ma swoje wartości ekwiwalentne, jednak dopiero po dłuższej obserwacji i wielu próbach jesteśmy w stanie określić „rytm pracy” danej pary walutowej.

Kto śledził moje pomysły inwestycyjne, które przygotowuję co miesiąc dla brokera XTB, wie, że para EUR/GBP jest bardzo techniczna w cyklach 12-dniowych.

Reklama

By pracę nam ułatwić, Hosoda założył, że każdy okres ekwiwalentny powinien zawierać jedną z wyżej opisanych figur tudzież fal.

Fala I, V, N, Sasaki dodał jeszcze falę 4-ramienną.

Zobaczmy teraz, jak wygląda to na wykresie:

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 4

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 4

Jak widzimy, kształt fal niezupełnie odpowiada naszym wyobrażeniom na ich temat.

Reklama

O wiele łatwiej będzie nam przyjąć, że są to ruchy jedno, dwu, trzy lub czteroczłonowe.

Gdy już określiliśmy, w jaki sposób poszukujemy miejsc, gdzie zaczynamy obliczanie naszych wartości ekwiwalentnych, zobaczmy, jak sprawdzają się one na wyższych interwałach.

Poniżej wykres EUR/USD na wykresie tygodniowym.

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 5

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 5

W tym przypadku długość ostatnich 2 cykli ekwiwalentnych różni się znacznie od poprzednich cykli,

Reklama

więc większą korektę lub zmianę kierunku ruchu ceny na dłuższy okres czasu będziemy mogli brać pod uwagę dopiero po przebiciu „wielkości odwrócenia”.

Na wykresie zaznaczone są białe pionowe linie, które pokazują oczekiwane zmiany kierunku ruchu ceny znalezione metodą Ganna. Jak widzimy, nie różnią się bardzo od cykli ekwiwalentnych. Poniżej natomiast obliczenia, według których miejsca te zostały zaznaczone.

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 6

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 6

Jak widzimy, mamy tutaj dwa zupełnie różne podejścia, a rezultaty podobne.

Zapraszam więc czytelników do własnych poszukiwań i wyciągania wniosków, a na koniec przykład, w jaki sposób można było skorzystać z wartości ekwiwalentnych przy poszukiwaniu dnia zmiany kierunku ruchu ceny na daxie.

Reklama

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 7

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 7

Gdy zaczynałem pisanie artykułu, sytuacja wyglądała tak, jak zaprezentowana powyżej.

Cykle ekwiwalentne 12-dniowe.

Z dużym prawdopodobieństwem mogliśmy oczekiwać spadku ceny.

Jak widzimy, cena rzeczywiście spadała przez kolejne 4 dni.

Reklama

Dodam, że pionowymi białymi liniami zaznaczyłem cykle Ganna.

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 8

Ichimoku – przewidywanie przyszłości  - 8

Jak pisałem wcześniej, zapraszam do własnych poszukiwań i ewentualnej dyskusji.

Czytaj więcej

Artykuły związane z kagi