Gdy jest ślisko, to jest niebezpiecznie, a poślizgi cenowe to śliska sprawa, zwłaszcza jeśli ślizgasz się w temacie lewarowanych kontraktów - wtedy możesz być naprawdę niemile zaskoczony tym, co dzieje się na wykresie. O co chodzi z tymi poślizgami cenowymi i czy rzeczywiście mogą zaszkodzić naszym pozycjom?
Zaczynamy kolejny, osiemnasty odcinek naszej serii edukacyjnej CFD od A do Z, której partnerem jest Dom Maklerski X-Trade Brokers. W poprzednim odcinku opowiadałem o rozszerzającym się spreadzie, o sytuacjach w jakich to się może wydarzyć i konsekwencjach, jakie na nas czekają w momencie, w którym ceny bid i ask zaczną się gwałtownie rozszerzać. To jednak nie jedyne niebezpieczeństwa z jakimi trzeba się liczyć podczas tradingu kontraktami z dźwignią finansową. W tej lekcji zajmę się zmorą traderów handlujących pod dane, czyli rozgrywających rozmaite odczyty makroekonomiczne, szczególnie na parach walutowych. Mowa o poślizgach cenowych, które pojawiają się niemal za każdym razem, gdy na konkretnym instrumencie robi się naprawdę gorąco. Każdy prędzej czy później spotka się z tym zjawiskiem, dlatego warto je opisać, zastanowić się skąd tak naprawdę się bierze i przeanalizować jaki może mieć wpływ na nasze transakcje.
Zacznę od tego, że poślizg cenowy (z j. ang. price slippage) to zjawisko, którym można nazwać dwie różne sytuacje związane z ceną danego instrumentu finansowego. Obie jednak są ze sobą w pewien sposób powiązane i występują zazwyczaj wtedy, gdy zwiększa się zmienność instrumentu bazowego i pojawiają się problemy z płynnością po którejś ze stron rynku. Poślizgów
