• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Wstęga Bollingera - statystyka zmiany kierunku ruchu
Z artykułu dowiesz się:

- Czym są wstęgi Bollingera

- Jak działa Prawo trzech sigm

Analiza wskaźnikowa w ostatnich latach traci uznanie w oczach traderów. Jest to związane z tym, że zdecydowana większość wskaźników jest pochodną ceny i wykorzystuje różnego rodzaju średnie, przez co mówi się, iż są to wskaźniki opóźnione. W zbiorze wskaźników technicznych jest jednak kilka, na które z pewnością warto zwrócić uwagę. Jednym z nich są wstęgi Bollingera.

 

Wstęgi Bollingera

FXMAG forex wstęga bollingera - statystyka zmiany kierunku ruchu 1

Zapewne są osoby, które nie słyszały o tym narzędziu analitycznym, są też i takie, które widziały je na wykresie, ale nie zdecydowały się ich wykorzystać, bo nie wiedziały „jak to działa”. W końcu jest też pewnie grupka osób, które wykorzystują je w handlu, choć do końca nie rozumieją ich koncepcję.

Wstęgi Bollingera to z jednej strony narzędzie do badania zmienności rynku (wersja dla analityka), a z drugiej wskaźnik mający za zadanie wyszkuwiwanie potencjalnych punktów zwrotnych (wersja dla tradera). Ktoś może powiedzieć, że poszukiwanie dołków i szczytów to zadanie dla głupców. Moim zdaniem to jak potraktujemy potencjalny sygnał odwrócenia zależy od nas. Poszukiwanie momentu zakończenia korekty w trendzie (zwłaszcza dynamicznym) jest według mnie dobrym pomysłem.

 

Do rzeczy…

Wstęgi Bollingera ukazują dwie charakterystyki rynku: trend i zmienność. Wstęga zbudowana jest z 3 linii (można oczywiście budować wstęgi składające się z większej ilości linii). Najważniejszą linią jest linia środkowa. Jest to najzwyczajniej średnia ruchoma, a jej istotność wynika z tego, że dwie pozostałe linie zależą od jej położenia. Standardowym okresem dla średniej kroczącej jest 20, ale praktycznie każda platforma umożliwia zmianę tego parametru na inny, dzięki czemu możemy optymalizować wskaźnik do wybranej strategii lub rynku. Pozostałe dwie linie, tzw. granice kanału, to linie, które buduje się poprzez dodanie i odjęcie wielokrotności odchylenia standardowego od średniej kroczącej. Osoby, które nie miały styczności ze statystyką mogą być odrobinę skołowane, ale sprawa ogólnie jest dość prosta.

W pierwszej kolejności wyjaśnię czym jest odchylenie standardowe. W statystyce jest to miara ukazująca rozproszenie wartości wokół średniej. Weźmy pod uwagę dwa zbiory liczb:

  1. 4; 7; -4; 3; 0; 2; -1; 5; 0; 1
  2. 16; 6;-27; 10; 12; 0; -15; 7; -10; 18

Średnia dla obu zbiorów wynosi 1,7. Jednak łatwo dostrzec, że w zbiorze A wartości są zdecydowanie bliższe średniej. Odchylenie standardowe dla zbioru A wynosi ok. 3,2 a dla zbiory B ok. 14,7. Wyniki mówią nam jaka jest przeciętna różnica pomiędzy średnią a danymi.

Patrząc na wykres łatwo dostrzec tą zależność. Jeśli naniesiemy na ceny średnią kroczącą, to w momencie, gdy cena oscyluje wokół niej szerokimi łukami odchylenie standardowe jest wyższe, a gdy porusza się blisko niej – niższe.

 

Prawo trzech sigm

Tutaj chciałbym omówić dlaczego Wstęgi Bollingera są niezwykle ciekawym narzędziem. Najczęstszym sposobem ich wykorzystania jest gra na odbicia od dolnej lub górnej krawędzi wstęgi. Najwspanialsze w tej strategii jest to, że nie jest to gra na odbicia od „magicznych poziomów”, lecz gra w oparciu o silne statystyczne fundamenty. Jest to związane z tzw. prawem trzech sigm. Sigma w statystyce jest oznaczeniem odchylenia standardowego. Prawo trzech sigm mówi, że:

  • 68,2% obserwacji znajduje się w przedziale /- 1 odchylenie standardowe od średniej,
  • 95,4% obserwacji znajduje się w przedziale /- 2 odchylenia standardowe od średniej,
  • 99,7% obserwacji znajduje się w przedziale /- 3 odchylenia standardowe od średniej.

FXMAG forex wstęga bollingera - statystyka zmiany kierunku ruchu 2

Żródło: http://www.3sigma.com/whats-so-special-about-3-sigma

 

Z tych zależności dla tradera wynika bardzo ciekawa rzecz:

Skoro w kanale stworzonym przez dodanie i odjęcie dwóch odchyleń standardowych od średniej (standardowe parametry wskaźnika w platformie) znajduje się ok. 95% obserwacji, to w momencie, gdy cena zbliża się do granicy kanału (wstęgi) mamy zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że w nim pozostanie, niż że go opuści. Dobrze widać to na wykresach.

FXMAG forex wstęga bollingera - statystyka zmiany kierunku ruchu 3

Widzimy, że bardzo rzadko, i najczęściej tylko knotami, cena opuszcza kanał. Jeśli chcemy by kanał miał większą skuteczność wystarczy zbudować go w oparciu o 3 odchylenia standardowe. W takim wypadku cena powinna znajdować się wewnątrz kanału przez 99,7% czasu.

Wstęgi Bollingera nie są jednak świętym gralem i niezawodną strategią. Fakt, że cena rzadko opuszcza kanał nie oznacza, że zawsze ma zamiar zmienić kierunek w pobliżu jego granic. W przypadku silnych ruchów cena często „ślizga się” po granicy kanału, tak jak to widać na poniższym wykresie.

FXMAG forex wstęga bollingera - statystyka zmiany kierunku ruchu 4

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Ci sposób działania wskaźnika jakim są wstęgi Bollingera. Będąc świadomym idei ich działania, oraz zalet i wad będziesz w stanie w odpowiedni sposób wykorzystać je w tradingu.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk