Reklama
WIG82 714,68+1,42%
WIG202 438,10+1,81%
EUR / PLN4,31-0,10%
USD / PLN3,99-0,08%
CHF / PLN4,41+0,12%
GBP / PLN5,04+0,14%
EUR / USD1,08-0,01%
DAX18 485,12+0,04%
FT-SE7 955,00+0,29%
CAC 408 225,99+0,26%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,53+0,97%
ROPA WTI81,97+0,31%
ZŁOTO2 214,81+1,05%
SREBRO24,80+0,94%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera?

Dawid Augustyn | 13:59 07 kwiecień 2022
Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Wskaźniki trendu

W analizie technicznej wskaźniki zostały podzielone na kilka różnych segmentów. Ich podział związany jest z rodzajem sygnałów i komunikatów jakie generują. Najpopularniejszą grupą wskaźników są te, które informują nas o panującym trendzie. Można z nich korzystać na rynku akcyjnym, walutowym Forex, rynku surowcowym, a także na rosnącym na popularności rynku kryptowalut. Ważne jednak, żebyś parametry wskaźników trendu odpowiednio dostosował do panującej zmienności oraz specyfikacji rynku.

 

 

Co to jest wskaźnik trendu w analizie technicznej?

Reklama

Wskaźnik trendu- to wskaźnik, którego zadaniem jest oszacowanie siły oraz kierunku trendu, który panuje na danym aktywie/ instrumencie finansowym. Mamy co najmniej kilka popularnych wskaźników śledzących trend i generujących sygnały zgodnie z panującą tendencję. Żeby prawidłowo posługiwać się tą grupą wskaźników analizy technicznej konieczne jest odpowiednie zdefiniowanie trendu. Na rynku wyróżniamy 3 główne tendencje:

1. Trend wzrostowy - sytuacja, w której kolejne dołki oraz wierzchołki na wykresie cenowym znajdują się na coraz to wyższych poziomach

2. Trend spadkowy - dołki oraz wierzchołki cenowego znajdują się na coraz to niższych poziomach

3. Trend boczny - inaczej konsolidacja. Każda inna możliwa kombinacja kształtowania się lokalnych dołków oraz wierzchołków

Klasyfikacja trendów jest istotna i rzutować będzie na kierunek obieranych przez nas transakcji. W trendzie wzrostowym powinniśmy szukać okazji do kupna. W trendzie spadkowym poszukujemy sygnałów do spadków. W przypadku konsolidacji w grę wchodzi zarówno zajmowanie pozycji długich jak i krótkich. Stąd też najtrudniejszym trendem do handlu jest tendencja boczna. Bez względu na to z jakim trendem chcesz handlować pamiętaj o giełdowej zasadzie: Trend jest twoim przyjacielem. W jego prawidłowej identyfikacji pomogą Ci wskaźniki trendu. Omówmy najpopularniejsze z nich.

Reklama

 

Najlepsze wskaźniki trendów na Forex

Wskaźniki trendu, które cieszą się popularnością na rynku Forex cieszą się nią również na rynku akcyjnym.

Do najważniejszych wskaźników trendu zaliczamy:

- średnie kroczące

- wskaźnik MACD

Reklama

- wskaźnik ADX

- wskaźnik Zig Zag

- Parabolic Sar

- wstęgi Bollingera

Większość z wymienionych wskaźników w swoim mechanizmie obliczania wartości wykorzystuje schemat liczenia zwykłych matematycznych średnich. To ile danych będziemy brać pod uwagę będzie rzutowało między innymi na nachylenie wskaźników oraz na ich wygładzenie. Zmiana parametrów może znacząco zmienić sygnały, które wskaźnik trendu generuje. Konieczna jest optymalizacja przed rozpoczęciem realnego handlu na koncie Forex. Większość wskaźników trendu dostępnych jest na platformach handlowych za darmo. Zarówno MetaTrader 4.0, 5.0, xStation, jForex, cTrader posiadają takie możliwości. O tym jak wybrać odpowiedniego brokera oraz platformę do handlu traktuje artykuł: Najlepszy broker Forex.

Reklama

 

 

Średnie kroczące. Prosta, ważona oraz wykładnicza średnia krocząca

Najbardziej podstawowym wskaźnikiem śledzącym trend jest średnia krocząca. To, że jest to narzędzie podstawowe nie znaczy, że nie potrafi być efektywne. Ważny jest moment, w którym korzystać będziemy ze średnich kroczących - moving average. Sprawdzają się bardzo dobrze w silnych trendach. Niestety w konsolidacjach mogą generować nieprawidłowe komunikaty o zajmowaniu pozycji. W przypadku tego narzędzia kluczowa jest prawidłowo identyfikacja trendu.

 

Jak obliczana jest średnia krocząca?

Reklama

Mamy 3 najpopularniejsze rodzaje średniej kroczącej: prosta, ważona oraz wykładnicza. Jak sama nazwa wskazuje średnia prosta liczona jest jak zwykła średnia arytmetyczna z określonego okresu. Jeżeli przyjmiemy, że okres średniej wynosi 10 i jesteśmy na interwale dziennym to średnia będzie liczyła średnią arytmetyczną cenę z 10 ostatnich dni. Średnia ważona oraz średnia wykładnicza to średnie, które przypisują większą wagę aktualnym danym. W przypadku średniej ważonej każdy dzień ma inne znaczenie, a im bliżej aktualnym odczytom tym ich waga jest większa. W przypadku średniej wykładniczej również wartość danych aktualnych jest największa, a są one zwiększane poprzez pomnożenie ceny z określonego dnia (jeżeli jesteśmy na interwale dziennym) przez średnią dla dnia poprzedzającego.

Skrótowo na platformach handlowych przyjmuje się następujące oznaczenia średnich:

- SMA - Simple Moving Average - Prosta średnia krocząca

- WMA - Weighted Moving Average - Ważona średnia krocząca

- EMA- Exponential Moving Average - Wykładnicza średnia krocząca

Reklama

 

Zastosowanie średnich kroczących

Wyróżniamy co najmniej trzy różne rodzaje sygnałów, które generują średnie kroczące. Dużo zależy od ilości średnich kroczących, które naniesiemy na wykres.

Generalnie mamy następujące grupy sygnałów wynikające ze średnich kroczących:

- przecięcie średniej z ceną

- przecięcie dwóch średnich kroczących

Reklama

- przecięcie trzech średnich kroczących

 

Z każdym kolejnym przecięciem tracimy część ruchu, ale zyskujemy dodatkowe potwierdzenie siły sygnału. W przypadku przecięcia średniej z ceną istotne jest to czy średni wychodzi nad cenę czy ląduje pod nią. Gdy średnia przebija cenę od dołu do góry to pojawia się sygnał do sprzedaży. Gdy średnia przełamuje cenę od góry do dołu to generowany jest sygnał do kupna.

 

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? - 1

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? - 1

Reklama

Wykres ze średnimi kroczącymi. Odpowiednie przecięcia średnich generują sygnały do zajmowania pozycji

 

W przypadku dwóch średnich znaczenie ma ich kolejność. Gdy średnia krótsza wychodzi powyżej średniej dłuższej to pojawia się sygnał do kupna, jest to tzw. złoty krzyż. Sygnałem do sprzedaży jest moment gdy średnia krótsza spada poniżej średniej dłuższej. Nazwa takiego sygnału to krzyż śmierci. Trzecią możliwością w przypadku średnich jest odpowiednie ułożenie kilku średnich. Gdy średnie ułożą się od góry do dołu od najkrótszej do najdłuższej to mamy potwierdzenie, że na rynku panuje trend wzrostowy i powinniśmy szukać okazji do kupna. W przypadku gdy mamy dokładnie odwrotną sytuację to zasygnalizowany zostaje trend spadkowy. Każda inna kombinacja oznacza tendencję boczną, czyli tzw. konsolidację.

DMI oraz ADX

Kolejnym wartym uwagi wskaźnikiem trendu w analizie technicznej jest wskaźnik Directional Movement Index, w skrócie DMI. Tłumacząc na polski to wskaźnik ruchu kierunkowego. Informuje nas o tym jaki na rynku jest trend oraz jaką ma siłę. W jaki sposób jest obliczany? Wskaźnik ten porównuje ceny bieżące z cenami maksymalnymi oraz minimalnymi.

 

Wskaźnik DMI składa się z trzech linii:

1. ADX (Average Directional Movement Index) - to główny indeks ruchu kierunkowego

Reklama

2. DI+ (Directional Indicator +) - wskaźnik kierunkowy sygnalizujący siłę trendu wzrostowego

3. DI- (Directional Indicato -) - wskaźnik kierunkowy sygnalizujący siłę trendu spadkowego

 

 

Reklama

Odpowiednie ułożenie tych trzech linii generuje sygnały do zajmowania pozycji długich oraz krótkich. Ważne jest ułożenie linii ADX. Gdy linia ta przekracza wartość 25 informuje nas o tym, że na rynku pojawił się trend wzrostowy lub spadkowy, ale nie mamy już do czynienia z konsolidacją. Kiedy kupować w oparciu o ten wskaźnik? Gdy linia +DI wychodzi powyżej linii -DI to sygnał do kupna. Ważne żeby w tym samym czasie ADX znajdował się powyżej 25 punktów.

 

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? - 2

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? - 2

Wskaźnik ADX. Wykorzystanie i interpretacja wskaźnika jest intuicyjna

 

Zasada punktu ekstremum

To dodatkowe wzmocnienie płynące z wykorzystania przecięcia linii +DI oraz linii -DI. Opiera się ono na obserwacji poziomów ekstremalnych, czyli lokalnych dołków oraz wierzchołków. Zajęcie pozycji nie następuje w momencie wygenerowania sygnału, ale wtedy gdy cena przełamuje poprzednie ekstremum zgodne z kierunkiem przecięcia linii +DI oraz -DI. Ważne żeby w momencie otwierania pozycji wartość wskaźnika ADX przekraczała 25 pkt.

 

MACD - co to jest za wskaźnik?

Reklama

MACD - to wskaźnik Moving Average Convergence/ Divergence, czyli wskaźnik Konwergencji oraz Dywergencji Średnich kroczących. Jaka sama nazwa wskazuje MACD bazuje w swojej konstrukcji na średnich kroczących. Został skonstruowany w 1979 roku przez słynnego analityka technicznego Gerarda Appeala. Do dzisiaj jest to wskaźnik bardzo często wykorzystywany nawet przez bardziej doświadczonych inwestorów. Konstrukcja wskaźnika opiera się na dwóch liniach. Jedna linia to średnia krocząca tzw. linia sygnalna, natomiast linia MACD to różnica pomiędzy średnią najczęściej 26- okresową oraz 12- okresową. Najczęściej wskaźnik ten wykorzystuje się w handlu jednosesyjnym, tzw. daytradingu.

 

Zastosowanie MACD

Jak korzystać ze wskaźnika MACD? Sygnały płynące z tego wskaźnika powstają w wyniku przecięcia linii MACD oraz linii sygnalnej. Gdy linia MACD przełamuje od dołu linię sygnalną mamy do czynienia z sygnałem do sprzedaży. Gdy linia MACD przecina linię sygnalną od góry pojawia się sygnał do kupna. To podstawowa interpretacja wskaźnika MACD. Inne podejście opiera się na obserwacji linii MACD i jej zachowania w okolicach poziomu 0. Gdy przekraczamy ten poziom w górę dostajemy dodatkowy sygnał do kupna. Gdy natomiast jesteśmy świadkami zejście wskaźnika MACD poniżej zero powinniśmy sprzedawać lub zamykać pozycje długie. Dodatkowym atutem tego wskaźnika jest możliwość poszukiwania tzw. rynkowych dywergencji. To sytuacja gdy kolejne poziomy ekstremalne na wykresie cenowym kształtują się inaczej niż pokazuje to wykres samego wskaźnika.

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? - 3

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? - 3

Wykres wskaźnika MACD. Naniesione zostały najpopularniejsze sygnały do zajmowania pozycji

 

Co to jest histogram MACD?

Na platformach handlowych czy to w przypadku konta demo na rynku Forex czy konta realnego spotkać się możesz również z histogramem. Jak powstaje? Pokazuje różnicę pomiędzy linią sygnalną a linią MACD. Jego prezentacja graficzna jest specyficzna bo wartości zaprezentowane są w postaci słupków. Im większy słupek tym większa różnica. Z histogramu korzystamy obserwując przełamywanie poziomu 0, a także śledzić możemy rynkowe dywergencje.

 

Parabolic SAR

Reklama

Kolejnym ciekawym wskaźnikiem, którego zadaniem jest komunikowanie o trendzie, jest wskaźnik Parabolic SAR. Jego atutem jest bardzo łatwa interpretacja wynikająca z jego graficznej prezentacji. Nanoszony jest bezpośrednio na wykresie cenowym w postaci kropek, które znajdują się nad świecą/ słupkiem lub pod nim. Gdy Parabolic SAR znajduje się pod wykresem to sygnał do kupna, natomiast gdy zaczyna pojawiać się nad cenami to sygnalizuje możliwe spadki. Parabolic SAR dodatkowo może być wykorzystywany do wyznaczania poziomów Stop Loss. Zabezpieczenie możemy ustawiać bezpośrednio w miejscu pojawienia się kropki.

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? - 4

Wskaźniki trendu. Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej. Czym jest i jak korzystać z średnich kroczących, wskaźnika MACD, ADX, Zig Zag, Parabolic Sar, wstęg Bollingera? - 4

Wskaźnik Parabolic SAR. Jego interpretacja jest ułatwiona dzięki sposobowi w jaki jest prezentowany na wykresie

 

 

Reklama

 

Wstęga Bollingera

Ostatnim z istotnych wskaźników trendu są wstęgi Bollingera. Powstały w latach 80 XX wieku i swoją nazwę zawdzięczają ich autorowi, czyli Johnowi Bollinger'owi. Wstęgi pokazują nam potencjalną rozpiętość wahań, które może się na wykresie cenowym pojawić. Konstrukcja średnich opiera się na 3 liniach. Linia środkowa to średnia ruchoma, natomiast górna linia oraz dolna linia to k-krotność n-okresowego odchylenia standardowego dodanego lub odjętego od wartości średniej. W skrócie wstęgi Bollingera pokazują nam potencjalny zakres wahań wynikający z dotychczasowego odchylenia standardowego. To bardzo dobre narzędzie w przypadku tendencji bocznych. Sygnałem do kupna jest podejście lub przebicie górnej linii. Natomiast sygnał do sprzedaży to moment gdy cena zbliża się do linii dolnej lub ją przebija. Niestety w przypadku silnych tendencji otrzymywać będziemy niezbyt dokładne komunikaty, dlatego w takich przypadkach lepiej skorzystać ze wskaźnika MACD lub ADX.

 

Wstęgi Bollingera na wykresie cenowym. Sygnałem do zajęcia pozycji jest moment gdy cena podchodzi do ekstremów wstęg Bollingera. 

 

 

Dywergencja. Co to jest i jak wykorzystać dywergencję?

Reklama

Dywergencja w analizie technicznej - sygnał do odwrócenia trendu wynikający z różnicy pomiędzy kształtowaniem się lokalnych punktów ekstremalnych na wykresie cenowym oraz na wykresie wskaźnika analizy technicznej. W przypadku trendu spadkowego to momenty gdy kolejne dołki na wykresie cenowym znajdują się coraz to niżej, a analogiczne punkty na wykresie wskaźnika znajdują się na coraz to wyższych poziomach. To sygnał zbliżającego się końca trendu spadkowego. Dla tendencji wzrostowej obserwujemy kształtowanie się wierzchołków, a nie dołków cenowych. Przykład rynkowej dywergencji prezentuje poniższy wykres.

Wykres ceny oraz wykres wskaźnika MACD. Dywergencja sygnalizuje możliwe odwrócenie trendu

 

Wskaźniki trendu. Podsumowanie

Bez względu na to na jakich rynkach inwestujesz powinieneś odpowiednio dostosować parametry wskaźników trendu. Każdy z omówionych wskaźników podlega optymalizacji, czyli dostosowania parametrów, tak żeby generować jak najlepsze jakościowo sygnały. To nie jest już proces łatwy. Dlatego zanim zaczniesz handel na realnym koncie Forex spróbuj skorzystać z tych wskaźników na koncie demo. Będzie to znacznie bezpieczniejsze dla twojego portfela. Chcesz wiedzieć gdzie założyć konto demo? Kliknij tutaj.  

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Dawid Augustyn

Dawid Augustyn

Redaktor naczelny FXMAG. 

Autora możesz obserwować na LINKEDIN | FACEBOOK TWITTER


Tematy

wiadomości co to jest wskaźnik MACD macd wskaźnik co to jest średnia krocząca wskaźnik macd interpretacja wskaźnik macd/osmaInformacje adx wskaźnik wskaźnik adx opis adx wskaźnik wzór wskaźnik adx forex wskaźnik adx interpretacja wskaźnik dmi/adx wskaźnik adx/dmi opcje binarne wskaźnik macd jak ustawić wskaźnik macd wskaźnik macd giełda wskaźnik macd predictor giełda wskaźnik macd forex wskaźnik macd wskaźnik macd opis wskaźnik macd download wskaźnik macd wzór macd wskaźnik ustawienia macd wskaźnik opis wskaźnik macd forex wstęgi Bollingera wstęgi bollingera ustawienia wskaźniki odwrócenia trendu wykładnicza średnia krocząca wskaźniki trendu jakie są wskaźniki trendu czy są wskaźniki trendu jak działają wskaźniki trendu czy wskaźniki trendu działają wskaźniki trendu co to jest wskaźniki trendu czym są wskaźniki trendu jak korzystać wskaźniki trendu jak wykorzystać średnich kroczących czym jest średnia krocząca wykres średnia krocząca przykład średnia krocząca średnia krocząca przykład średnia krocząca wykres średnia krocząca na wykresie średnia krocząca w analizie technicznej średnia krocząca forex forex średnia krocząca czym jest wskaźnik MACD jak działa wskaźnik MACD jak wykorzystać wskaźnik MACD jak wygląda wskaźnik MACD wskaźnik MACD co to wskaźnik MACD co to jest wskaźnik MACD przykład wskaźnik MACD wykres co to jest wskaźnik ADX czym jest wskaźnik ADX jak wygląda wskaźnik ADX wykres wskaźnik ADX wskaźnik ADX wykres przykład wskaźnik ADX wskaźnik ADX co to wskaźnik ADX co to jest wskaźnik ZIG ZAG co to czym jest wskaźnik ZIG ZAG ja działa wskaźnik ZIG ZAG przykłąd wskaźnik ZIG ZAG przykłady wskaźnik ZIG ZAG wykres wskaźnik ZIG ZAG co to są wstęgi bollingera czym są wstęgi bollingera jak wyglądaja wstęgi bollingera przykłąd wstęgi bollingera wykres wstęgi bollingera wstęgi bollingera wykres wstęgi bollingera przykład prosta średnia krocząca wstęgi bollingera strategia ema średnia krocząca średnia krocząca jak obliczyć średnia krocząca giełda średnia krocząca wzór średnia geometryczna krocząca średnia krocząca excel duża szerokość wstęgi bollingera świadczy o: średnia krocząca hulla wstęgi bollingera interpretacja ważona średnia krocząca excel średnia krocząca wykładnicza średnia krocząca wzór średnia krocząca 21 średnia krocząca po angielsku średnia krocząca 200 wstęgi bollingera opcje binarne średnia krocząca poprawiona o wolumen średnia krocząca excel 2007 giełda wstęgi bollingera średnia krocząca definicja forex wskaźniki trendu średnia krocząca angielski koronawirus średnia krocząca wygładzona średnia krocząca duża szerokość wstęgi bollingera wstęgi bollingera pdf średnia krocząca algorytm średnia krocząca interpretacja wskaźniki trendu mt4 średnia krocząca horyzontalna średnia krocząca co to szerokość wstęgi bollingera średnia krocząca szeregów czasowych wskaźnik średnia krocząca wykładnicza średnia krocząca excel średnia krocząca wykładnicza sma średnia krocząca 12 miesięczna średnia krocząca średnia krocząca c++ średnia ważona krocząca średnia krocząca sma średnia krocząca opis średnia krocząca matlab duża szerokość wstęgi bollingera świadczy średnia krocząca exel średnia krocząca prognozowanie średnia krocząca ema średnia krocząca ma średnia krocząca xstation średnia krocząca w mt4 średnia krocząca prosta 200-dniowa średnia krocząca adaptacyjna średnia krocząca wstęgi bollingera kryptowaluty tradingview średnia krocząca średnia krocząca kryptowaluty średnia krocząca sygnał kupna średnia krocząca r średnia krocząca excel 2010 wskaźniki wyprzedzające trendu wskaźniki zmiany trendu mt4 średnia krocząca średnia krocząca w excelu średnia ruchoma krocząca wskaźniki trendu forex wskaźniki trendu w analizie technicznej średnia krocząca matlab kod wstęgi bollingera bossa krocząca średnia średnia krocząca mt4 średnia krocząca matlab program średnia krocząca kalkulator giełda średnia krocząca krocząca średnia ważona analiza średnia krocząca sygnał kupna analiza średnia krocząca analiza techniczna średnia krocząca matlab średnia krocząca średnia krocząca co to jest
Reklama

Czytaj dalej