Publikacja: -
Wydarzenie: -
Pilne
FxMag Partner

Umysłowe pułapki tradera - efekt pewności wstecznej

efekt pewności wstecznej, błędy poznawcze w inwestowaniu
Z artykułu dowiesz się:
- Na czym polega efekt pewności wstecznej
- Czym może skutkować w tradingu

Artykuł jest kontynuacją serii o rozważaniach na temat heurystyk i błędów poznawczych, o których zapewne czytałeś w poprzednich wydaniach magazynu. Wtedy koncentrowaliśmy się na efekcie zakotwiczenia oraz efekcie wyniku. Tym razem skupimy się na efekcie pewności wstecznej.

 

Nazwa tytułowego błędu poznawczego wydaje się dość techniczna, ale w trafny sposób opisuje zjawisko, którego dotyczy. Efekt pewności wstecznej polega na zawyżaniu prawdopodobieństwa wydarzeń, które miały miejsce. W dość uproszczonej formie: przez efekt pewności wstecznej wnioskujemy, że wydarzenia, które miały miejsce, były najbardziej prawdopodobną z dostępnych opcji.

 

Wiedziałem, że tak będzie

Błąd wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, wiedza jaką posiadamy na temat wydarzeń, które miały miejsce, jest najczęściej większa od wiedzy na temat alternatywnych wydarzeń, które mogły mieć miejsce. Po drugie, ludzie najczęściej błędnie pojmują zasady działania rachunku prawdopodobieństwa.

Artykuł jest dostępny dla nabywców magazynu FXMAG. Jeżeli jesteś prenumeratorem lub zakupiłeś
7 numer magazynu zaloguj się
Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?
Zamów prenumeratę Zamów 7 nr FxMag
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij
Zarejestruj się, aby otrzymać pełen dostęp do zasobów portalu oraz 1 nr magazynu FXMAG za darmo!