• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Stress testy, czyli sprawdzian odporności banków na sytuacje kryzysowe
Z artykułu dowiesz się:

- Jak działają tzw. stress testy w bankach

- W jakich krajach sektor bankowy jest najmniej odporny na sytuacje kryzysowe

Globalny kryzys finansowy był z pewnością jednym z wydarzeń, które w różnorakich mediach było na przestrzeni ostatniej dekady bardzo szeroko komentowane. Wprawdzie przyczyny tego zjawiska to temat na osobny artykuł, jednakże warto przyjrzeć się jednemu z następstw tych problemów, którym stało się wprowadzenie obligatoryjnych stress testów, mających służyć zapobiegnięciu upadkom największych banków na świecie i uniknięcia takich dni jak 15 września 2008, kiedy to bankructwo ogłosił amerykański bank inwestycyjny – Lehman Brothers.

 

W telegraficznym skrócie, stress test to inaczej symulacja, której celem jest sprawdzenie jak dany instrument finansowy lub instytucja poradzi sobie w warunkach kryzysu gospodarczego. Oznacza to badanie różnych pesymistycznych scenariuszy poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytania takie jak np.:

  • Co się stanie, jeżeli przyrost PKB spadnie o 5% w kolejnym roku?
  • Co się stanie, jeżeli stopy procentowe zostaną zwiększone o kilka procent?
  • Jakie zmiany spowoduje wzrost cen ropy naftowej o 100%.

 

Warto pamiętać też o tym, że stosowane w stress testach modele pozwalają nie tylko na odpowiedź na pytanie odnośnie pojedynczego wpływu powyższych sytuacji, ale też pozwala też nam poznać jak kształtuje się łączny wpływ kilku negatywnych czynników. W przypadku banków jest to symulacja oparta na wykorzystaniu danych pochodzących z bilansu, a więc dokumentu zawierającego strukturę aktywów i pasywów danej firmy. Przełomem w rozwoju tej dziedziny był rok 2007 – przed nim bowiem tego typu badania były prowadzone z inicjatywy samych banków celem oceny sytuacji wewnętrznej. Od tego roku na całym świecie rozpoczęły się zmiany ustawodawcze, które wprowadziły obowiązek przeprowadzania stress-testów. Szczególną uwagę zwracają na nie podmioty stanowiące prawo Stanów Zjednoczonych, w których np. od 2012 roku obowiązuje przepis, wg którego największe amerykańskie banki muszą przeprowadzać stress testy dwukrotnie w ciągu roku – raz wewnętrznie, a raz muszą być one przeprowadzone przez organ zewnętrzny. W badaniach bierze się pod uwagę m.in. następujące rodzaje ryzyka:

  • Ryzyko kredytowe,
  • Ryzyko rynkowe,
  • Ryzyko niewypłacalności krajów (ang. sovereign risk),
  • Ryzyko sekurtyzacji,

 

Za przykład niech posłuży przeprowadzone w 2014 przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego badanie, w którym wzięło udział 123 największe banki Unii Europejskiej oraz Norwegii, które zgromadziły ponad 70% aktywów zgromadzonych na Starym Kontynencie. Co ciekawe, aż 24 z nich, a więc niemalże co piąty, nie przeszedł tego testu. Równie duże zaskoczenie może budzić fakt tego, że najgorzej na ewentualny kolejny kryzys przygotowani są Włosi, u których aż 9 banków nie zdało egzaminu. Na drugim miejscu ex aequo uplasowali się Grecy i Cypryjczycy posiadający po trzy banki, które w obliczu kryzysu byłyby szczególnie narażone na bankructwo.

 

Pod tym linkiem (link) można zapoznać się z podsumowaniem ostatnich przeprowadzonych przez EUNB stress testów. Innym ciekawym dokumentem, z którym można się zapoznać chcąc poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie, jest np. podsumowanie badania Alior Banku (link). Wprawdzie jest ono dostępne w języku angielskim, jednakże posiada istotną zaletę w postaci podanych formuł odnośnie obliczania różnych współczynników. Będąc klientem banków, co z pewnością dotyczy zdecydowanej większości Czytelników, warto być na bieżąco z tego typu raportami. Dzięki temu będziemy wiedzieć czy posiadane przez nas środki są na dłuższą metę bezpieczne w danej instytucji.


Marek Pytka

Absolwent studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego szerokie zainteresowania obejmują m.in. analizę fundamentalną oraz rozkładanie na czynniki pierwsze wpływu zjawisk gospodarczych na sytuację na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk