Reklama
WIG79 445,20-0,69%
WIG202 327,38-1,00%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN3,99+0,29%
CHF / PLN4,49+0,21%
GBP / PLN5,05-0,13%
EUR / USD1,08-0,29%
DAX17 972,90+0,22%
FT-SE7 724,13+0,02%
CAC 408 171,68+0,29%
DJI38 790,43+0,20%
S&P 5005 149,42+0,63%
ROPA BRENT86,68-0,26%
ROPA WTI82,63-0,22%
ZŁOTO2 153,49-0,37%
SREBRO24,91-0,48%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Strategie transakcyjne w oparciu o system Ichimoku

Bartosz Popko | 14:31 18 grudzień 2015

Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Podstawowe założenia klasycznej analizy technicznej (Price Action) pozwalają odnieść długoterminowy sukces, jeśli zastosuje się odpowiednie zasady zarządzania ryzykiem. Jednak przedstawienie dokładnych wyników i próba udowodnienia sprawdzalności klasycznych metod analizowania wykresów jest niezwykle trudna, ze względu na interpretację pojawiających się formacji na wykresach. Każdy inwestor na tym samym wykresie może zobaczyć zupełnie inną sytuację wskazującą na sygnał dla kupna, bądź sprzedaży danego waloru.

 

Wykresy świecowe to najbardziej popularna i najstarsza postać analizy technicznej. Japończycy już dawno dostrzegli znaczenie analizowania wykresów i jako pierwsi handlowali kontraktami terminowymi. W połowie siedemnastego wieku w obrocie były kontrakty na pusty ryż, a główna giełda terminowa mieściła się w Osace.

Z tego miejsca wywodzi się strategia handlu o nazwie Ichimoku, która zyskuje coraz większą popularność wśród inwestorów. Konstruktor tego wskaźnika miał na celu przedstawienie jak najwierniejszego obrazu kształtowania się cen na rynku, wraz z próbą wyznaczenia ich dalszego kierunku na pojedynczym wykresie, w sposób łatwy do interpretacji. Sprawdzimy kilka podstawowych zasad zawierania transakcji na podstawie sygnałów systemu i czy jej założenia są wystarczające, aby umożliwiły inwestorowi osiąganie regularnych zysków.

W przykładach posłużymy się oryginalnymi ustawieniami parametrów strategii. Na platformach transakcyjnych możemy dowolnie określać ustawienia Ichimoku, jednak uważam, że do zyskownego handlu nie jest konieczna nadmierna modyfikacja jej pierwotnych założeń:

Reklama

 

9 – dla Japończyków liczba 9 ma szczególne znaczenie. Pierwotnie handel odbywał się również w soboty, dlatego liczba 9 określa dokładnie półtora tygodnia (9 sesji).

26 - średnia liczba sesji w okresie miesięcznym (przy 6 sesjach tygodniowo).

52 - średnia liczba sesji w okresie dwóch miesięcy. Pełni doniosłą rolę dla japońskiego cyklu w biznesie.

 

Reklama

Ze względu na skrócenie pracy giełd w Japonii o jeden dzień, inwestorzy stosują również inne parametry Ichimoku dostosowane do pięciu sesji w tygodniu. Na wykres Ichimoku składa się pięć średnich, bazujących na cenach maksymalnych, minimalnych i zamknięcia.

 

KIJUN SEN – oznaczona kolorem niebieskim.
TENKAN SEN – kolor czerwony.
CHIKOU SPAN – kolor zielony (linia opóźniona).
SENKOU SPAN A i SENKOU SPAN B – tworzą tak zwaną chmurę.

 

WYKRES 1. Oznaczenie elementów ichimoku

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 1

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 1

Reklama

 

Wszystkie linie możemy w prosty sposób pogrupować:

  • niebieska kijun i czerwona tenkan - po przecięciu pełnią rolę sygnałową,
  • zielona chikou span - jest potwierdzeniem sygnału,
  • chikou span A i B - tworzą chmurę określającą trend – w tym przypadku niebieska chmura oznacza trend wzrostowy, a różowa trend spadkowy.

Warto podkreślić, że Ichimoku jest na tyle rozbudowanym systemem, że daje możliwość dokonywania analiz na wiele różnych sposobów. Poszczególne elementy analizy łączymy w rozbudowaną strategię generującą wiele odmiennych sygnałów na wykresie. Tak więc oprócz podstawowych zasad, inwestor może wykorzystywać sygnały tworzone na podstawie odbicia od krawędzi chmury, przebicie przez cenę poszczególnych linii Ichimoku, odbicia ceny od linii kijun i tenkan, czy zmiany koloru chmury (w Ichimoku oznacza to zmianę trendu). Dodatkowo metodę Ichimoku można dowolnie łączyć z klasyczną analizą techniczną, szukając na wykresie formacji świecowych oraz wyznaczając wsparcia i opory. Te ostatnie szczególnie warto uwzględnić w swoim planie transakcyjnym, ponieważ często odgrywają kluczowe znaczenie.

Metoda Ichimoku służy głównie do wykrywania trendu głównego. Na rynkach znajdujących się w trendzie horyzontalnym jej wykorzystanie staje się mocno ograniczone. Wykres Ichimoku wydaje się bardzo skomplikowany na pierwszy rzut oka, jednak kluczem do jego odczytania jest znajomość sposobów generowania sygnałów.

Poniżej przedstawiam propozycje zawierania transakcji w oparciu o różne sygnały generowane na podstawie Ichimoku.

Reklama

 

Wybicie z chmury

Często wykorzystywanym typem sygnału jest przebicie chmury tworzonej przez linie senkou span A i senkou span B. Na wykresie 2 znajduje się przykład dwóch sygnałów kupna, z których pierwszy sygnał prawdopodobnie przyniósłby stratę. W tym przypadku nie jest istotny kolor chmury, jednak potwierdzeniem jest przecięcie się linii kijun i tenkan. Gdy czerwona linia kijun przecina niebieską linię tenkan od dołu, otrzymujemy sygnał kupna.

 

WYKRES 2. Wybicie z chmury

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 2

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 2

 

Reklama

W przykładzie na wykresie 2 wzrostowe przebicia chmury mają miejsce po przecięciu się linii kijun i tenkan (czerwona linia znajduje się nad linią niebieską), dlatego uznajemy sygnał za potwierdzony.

 

Klasyczna metoda Ichimoku

W tej metodzie w pierwszej kolejności określamy aktualny trend na rynku –bierzemy pod uwagę to, czy cena znajduje się nad chmurą (trend wzrostowy), czy pod chmurą (trend spadkowy) - niezależnie od jej koloru. Drugim potwierdzeniem jest linia opóźniona (chikou span, kolor zielony), która w momencie pojawienia się sygnału powinna znajdować się pod ceną (sygnał sprzedaży) lub nad ceną (sygnał kupna).

 

WYKRES 3. Przecięcie się linii kijun i tenkan jako sygnał

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 3

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 3

Reklama

 

 

 

Sygnałem otwarcia transakcji w tym przypadku jest przecięcie się linii kijun i tenkan. Gdy czerwona linia kijun przecina niebieską linię tenkan od góry, otrzymujemy sygnał sprzedaży, a potwierdzeniem jest cena pod chmurą i linia opóźniona chikou span znajdująca się pod ceną.

 

Odbicie ceny od chmury

Reklama

Chmura Ichimoku, tworzona przez linie senkou span A i senkou span B, może stanowić również miejsce wsparcia i oporu. Sam sygnał generowany przy odbiciu od krawędzi chmury jest więc dobrą okazją do zajęcia pozycji po pominiętym sygnale, bądź budowania pozycji zgodnie z panującym trendem na rynku.

 

WYKRES 4. Chmura jako wsparcie i opór

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 4

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 4

 

Na wykresie 4 widać dwa miejsca w których nastąpiło odbicie od chmury przedstawiającej trend spadkowy. W obu przypadkach została ukształtowana świeca w postaci spadającej gwiazdy, co dodatkowo podkreśla siłę sygnału do kontynuacji głównego kierunku na rynku.

Reklama

 

Zarządzanie pozycją

Zarządzanie ryzykiem i otwartą pozycją to temat na osobny artykuł. Inwestor może korzystać z metod zarządzania pozycją bezpośrednio z sygnałów płynących z techniki Ichimoku np. przebicie poszczególnej linii wskaźnika, wsparć i oporów Price Action lub zastosować trailing stop na podstawie wielu narzędzi dostępnych na platformach transakcyjnych. Wśród nich można wymienić choćby  Average True Range (ATR), mierzący zmienność w określonym przedziale czasowym. Każda z metod może być w ostatecznym rachunku zyskowna, a decyzja o zastosowanych narzędziach pozostaje indywidualnie po stronie inwestora.

 

Trend boczny

Warto jeszcze wspomnieć o kierunku poruszania się ceny na wykresach. Ichimoku jest strategią podążania za trendem, a co za tym idzie w przypadku konsolidacji będzie przynosić straty. Dlatego stosując opisany system warto dywersyfikować strategię o instrumenty na których handlujemy mając do dyspozycji większą ilość walorów i wybrać te, na których aktualny trend jest wyraźny.

 

Reklama

WYKRES 5. Trend boczny w ichimoku

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 5

FXMAG forex strategie transakcyjne w oparciu o system ichimoku wykresy świecowe ichimoku trend boczny 5

 

Podsumowanie

Samo słowo ichimoku oznacza jedno spojrzenie, a rysunek stworzony przy zastosowaniu tej techniki zwany ichimoku kinko-hyo, można przetłumaczyć jako jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi. W przeciwieństwie do klasycznych metod analizy technicznej, w której interpretacja formacji jest wysoce subiektywna, w tym przypadku możemy precyzyjnie określić sytuacje w których Ichimoku generuje prawidłowy sygnał kupna, bądź sprzedaży danego waloru. Ilość generowanych sygnałów jest wielką zaletą Ichimoku, można je stosować osobno jak i potwierdzać sygnały jednego typu pozostałymi. Znajduje ona zastosowanie praktycznie na wszystkich rynkach finansowych: od akcji, poprzez obligacje, waluty, indeksy, opcje, aż po towary. Jednak przed zastosowaniem tej metody w praktyce należy dokładnie prześledzić wyniki na danych historycznych.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Bartosz Popko

Bartosz Popko

Specjalizuje się w analizie technicznej i budowie mechanicznych systemów transakcyjnych. Na rynkach finansowych obecny od 2007.


Reklama

Czytaj dalej