Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,00%
USD / PLN4,00+0,14%
CHF / PLN4,43+0,12%
GBP / PLN5,05+0,16%
EUR / USD1,08-0,13%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Skalping na czystym wykresie

Łukasz Stefanik | 20:59 15 marzec 2018
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

W poprzednim, 12. wydaniu magazynu FXMAG wprowadziłem Cię w tematykę jednego z popularniejszych stylów inwestycyjnych, jakim jest skalping. Dzisiaj przekażę Ci kolejne informacje, a także przedstawię jedną z prostszych strategii,  której w dalszym ciągu używam na trendowych rynkach. Jeżeli nie czytałeś poprzedniego artykułu i pierwszy raz słyszysz określenie”skalping”, to odsyłam Cię do poprzedniego wydania, gdzie poruszyłem najważniejsze elementy tego stylu inwestycyjnego.

 

Jak zbudować strategię skalpingową?

Zawsze będę podkreślał, że najważniejszym elementem każdej strategii, nie tyko skalpingowej, jest zarządzanie kapitałem. Nawet w przypadku beznadziejnej i nieskutecznej strategii nie wyzerujesz depozytu, jeżeli będziesz szanował swój kapitał. Dlatego też pierwszym elementem Twojego trading planu powinno być określenie takich rzeczy jak:

  • zaangażowanie kapitału na 1 transakcję
  • maksymalne obsunięcie w trakcie jednej sesji, czyli poziom przy którym “odejdziesz od stołu”.
Reklama

           

Psychika i skalping

 

Skalping jest szczególnie obciążającym stylem inwestycyjnym, dlatego też nie zaleca się go na początek przygody z rynkiem. Składa się na to duża częstotliwość zawierania transakcji i ogrom czasu spędzonego przed monitorem. Łatwo popaść w tzw. over-trading, czyli rodzaj uzależnienia od przeglądania wykresów i otwierania nowych transakcji, który niemal zawsze kończy się stratami, podwyższonym poziomem stresu i poczuciem frustracji. W zależności od przyjętego modelu skalpowania, należy dokładnie określić ramy, w których będziesz się poruszać i których ściśle będziesz przestrzegać, tak aby nie stać się over-traderem.

 

Reklama

Poniżej wyszczególniłem najważniejsze rzeczy, które muszą znaleźć się w Twoim trading planie:

- model zarządzania ryzykiem

- moment wejścia w trade

- moment wyjścia z pozycji

- kiedy zabezpieczam na BE? czy zabezpieczać?

Reklama

 

Po określeniu modelu zarządzania ryzykiem, czyli m.in. maksymalnego zaangażowania w pozycję oraz poziomu, w którym kończysz dzień pracy, można skupić się na setupie. Setupem nazywamy jasnym schemat, po którym będziesz otwierać pozycję. Moment wejścia w pozycję powinien być opisany na tyle jasno, że osoba, której podasz wytyczne, będzie w stanie otworzyć transakcję w tym samym miejscu, co Ty.

 

Setup – czyli Twój motyw zajęcia pozycji

 

Reklama

W dzisiejszym artykule przedstawię Ci jeden z setupów, który stosuję na codzień na rynku. Strategii tej używam, kiedy rynek porusza się w trendzie. Można wtedy zauważyć dynamiczne impulsy i krótkie korekty. Sygnał do zajęcia pozycji będzie wynikał z położenia ceny względem dwóch średnich kroczących. Obie o podstawowych ustawieniach - Simple Moving Average, po cenach zamknięcia. Pierwsza średnia będzie krótkookresowa, druga o dłuższym okresie. W zależności od instrumentu, wartości okresów mogą być różne. Np. dla niemieckiego indeksu DAX (DE30) używam wartości 30 i 150. Dla EUR/USD są to 35 i 175. Oczywiście wartości te nie są sztywne i możesz próbować z innymi, ważne jest aby średnia długookresowa była wyznaczana przynajmniej z 4 razy dłuższej ilości okresów. Interwał czasowy to M1.

 

Konsolidacja

W przypadku rynku poruszającego się w trendzie horyzontalnym - nie tradujemy Konsolidacja została przedstawiona na wykresie1.

 

Wykres 1. Konsolidacja, podczas której nie otwieramy pozycji
Reklama

 FXMAG forex skalping na czystym wykresie skalping 1

FXMAG forex skalping na czystym wykresie skalping 1

 

Główne założenia:

Twoim zadaniem jest podążanie za trendem, dlatego pozycje będą zajmowane zgodnie z aktualnym kierunkiem. Kierunek wyznacza nam średnia o wyższym okresie.

  • wejście w pozycję długą (buy) w momencie,w którym cena znajduje się powyżej obu średnich
  • wejście w pozycję krótką (sell) w momencie,w którym cena znajdzie się poniżej obu średnich

 

Reklama

Wariant 1 (trend spadkowy)

Jeżeli cena znajduje się poniżej średniej długookresowej, to szukamy tylko sygnałów sprzedaży. Sygnałem jest odbicie od średniej krótkookresowej lub ponowne jej przebicie w dół.

 

Wariant 2 (trend wzrostowy)

W momencie, w którym cena znajduje się powyżej wartości średniej długookresowej, szukamy tylko sygnałów kupna. Sygnałem jest odbicie od średniej krótkookresowej, bądź jej ponowne wybicie w górę.

Reklama

 

Kiedy zamknąc pozycję?

Nie ustawiamy sztywnego SL, jeśli już, to może to być odległy poziom np. 20pipsów, który wydaje się trudny do osiągnięcia. Czasem zdarzy się, że po wystąpieniu sygnału rynek jedną świecą wykona szybki ruch z powodu np. jakiejś informacji, która niespodziewanie pojawi się na rynku. Jednak zdecydowana większość transakcji będzie zamykana z ręki. W zależności od panującej dynamiki, pozycję należy zamknąć na wysokości ostatniego dołka lub nieco poniżej (w przypadku tendencji spadkowej). Pamiętaj, aby nie czekać na kilkanaście pispów, gdyż w tej strategii chodzi o złapanie szybkiego najbardziej prawdopodobnego ruchu, więc zazwyczaj będą to wartości 3-7 pipsów. Pomnóż to przez 10 wejść, z czego robi się 30-70, co jak na jedną sesję jest wynikiem ponadprzeciętnym. Zdarza się, że jest to więcej niż zasięg dziennej zmienności.

 

Ważne! Nie kupujemy, ani nie sprzedajemy w momencie odwrócenia trendu. Pozycje zawieramy w oparciu o średnią krótkookresową, ta o wyższym okresie nadaje jedynie kierunek. Pozwala to uniknąć fałszywych wybić i ogranicza liczbę wejść, których na M1 i tak jest wystarczająco dużo. Pozycje długie będą więc otwierane,gdy średnia krótkookresowa będzie powyżej długookresowej, a pozycje krótkie,gdy średnia krótkookresowa będzie poniżej długookresowej. Jeżeli nie do końca rozumiesz te założenia, to przedstawione przeze mnie grafiki powinny wszystko rozjaśnić.

Reklama

 

Wykres 2. Strategia na przykładzie pary EUR/USD

FXMAG forex skalping na czystym wykresie skalping 2

FXMAG forex skalping na czystym wykresie skalping 2
 

 

Na wykresie 2.pionowymi zielonymi liniami oddzieliłem strefy czasowe, w pierwszej części obowiązywał scenariusz spadkowy, w drugiej wzrostowy, a w trzeciej ponownie wzrostowy. Zasada jest prosta – średnia krótkookresowa poniżej długookresowej – szukamy krótkich i odwrotnie. Zielonymi kwadratami oznaczyłem miejsca, w których można było zajmować pozycje krótkie, a kwadratami niebieskimi te, gdzie można było próbować pozycji długich. Czerwone linie to miejsca, w których powinien być ustawiony Stop Loss. Jak widać, nie wszystkie sytuacje kończyłyby się zyskiem, ponieważ czasem rynek dawał sygnał, czyli przebijał średnią krótkookresową, a następnie wracał, księgując zlecenie obronne Stop Loss. Pamiętaj, że nie ma 100% systemu i tutaj straty też się pojawią.Ważne jest, abyś księgował zyski. Jeżeli “złapiesz” kilka, czy kilkanaście razy choćby tylko po 3 pipsy, to ostateczny wynik będzie zadowalający.

Reklama

 

Zapamiętaj!

 

Najczęściej spotykanym błędem wśród początkujących Traderów jest brak planu. Wszystko jest w porządku, dopóki rynek podąża w Twoim kierunku, jeśli jednak rynek zachowuje się inaczej niż po twojej myśli, wszystko się zawali. Najczęstszymi skutkami spekulacji bez planu są np. przetrzymywane straty, zawieranie zbyt dużych pozycji czy over-trading, od którego tylko krok do wyzerowania rachunku. Po spisaniu wszystkich swoich zasad na kartce, będziesz przygotowany na każdą sytuację i unikniesz wymienionych przeze mnie problemów. NIe skupiaj się jedynie na wykresie i setupach, pamiętaj że najważniejsze jest zarządzanie ryzykiem, ponieważ jest to jedyna rzecz nad którą możesz panować na rynku. Powodzenia!

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Łukasz Stefanik

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB. Trader obecny na rynku OTC nieprzerwanie od 2009 roku. Specjalizuje się głownie w geometrii rynkowej oraz układach opartych o liczby Fibonacciego. Transakcje i analizy Łukasza możesz śledzić na TradingDot.

Autora możesz obserwować na LINKEDIN 


Tematy

Reklama

Czytaj dalej