Artykuł oryginalnie napisany i opublikowany na Akademii Binance
Pokazuje on, czy dany instrument giełdowy jest wykupiony bądź wyprzedany. Dokonuje tego poprzez pomiar wielkości ostatnich zmian ceny (ustawienie standardowe obejmuje 14 poprzednich okresów – czyli 14 dni, 14 godzin itp.). Dane są następnie wyświetlane w formie oscylatora, który może osiągać wartość od 0 do 100.
Oznacza to, że jeśli pęd rośnie wraz z ceną, trend wzrostowy jest silny, z coraz większą ilością chętnych do kupna. W przeciwieństwie do tego, jeśli pęd maleje, a cena rośnie, może to oznaczać, że sprzedawcy wkrótce mogą przejąć kontrolę nad kursem.
prosta średnia krocząca (SMA lub MA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). SMA jest wykreślana na podstawie danych cenowych z określonego okresu, następnie przedstawianych jako średnia. Na przykład 10-dniowa SMA jest wykreślana poprzez obliczenie średniej ceny z ostatnich 10 dni. Z drugiej strony EMA jest obliczana w sposób, który nadaje większą wagę ostatnim danym cenowym. To sprawia, że jest bardziej reaktywna wobec ostatnich działań kursu.
Im dłuższy okres, tym większe opóźnienie. W związku z tym 200-dniowa SMA będzie reagowała wolniej na ostatnie działania cenowe, niż 50-dniowa SMA.
Na przykład, jeśli 100-dniowa SMA przechodzi poniżej 200-dniowej SMA, można to uznać za sygnał sprzedaży. Co dokładnie oznacza te przecięcie? Wskazuje, że średnia cena z ostatnich 100 dni jest teraz niższa niż z ostatnich 200 dni. Idea sprzedaży tutaj polega na tym, że krótkoterminowe ruchy cen nie są już zgodne z trendem wzrostowym, więc istnieje wysoka szansa odwrócenia trendu.
Wskaźnik MACD służy do określenia pędu kursu danego instrumentu finansowego, poprzez pokazanie zależności między dwoma średnimi ruchomymi. Składa się z dwóch linii – linii MACD i linii sygnałowej. Linia MACD jest obliczana przez odjęcie 26 EMA od 12 EMA. Dane są następnie wykreślane na 9 EMA linii MACD – linii sygnałowej. Wiele narzędzi do tworzenia wykresów często zawiera również histogram, który pokazuje odległość między linią MACD a linią sygnałową.
Na przykład, jeśli cena osiąga najwyższy poziom, podczas gdy MACD sięga dna, rynek może wkrótce się odwrócić. Co mówi nam MACD w tym przypadku? Cena rośnie, a pęd maleje, więc istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia odwrócenia trendu.
Traderzy mogą również używać tego wskaźnika do wyszukiwania skrzyżowań między linią MACD a linią sygnałową. Na przykład, jeśli linia MACD przecina się powyżej linii sygnałowej, może to sugerować sygnał kupna. I odwrotnie, jeśli linia MACD przecina się poniżej linii sygnałowej, może to wskazywać na sygnał sprzedaży.
Zakłada się, że razem mogą one dać pełniejszą perspektywę techniczną rynku.
Jak sama nazwa wskazuje, StochRSI jest pochodną RSI, ponieważ generuje się go na podstawie wartości RSI, zamiast czystych danych cenowych. Jest tworzony przez zastosowanie formuły zwanej formułą oscylatora stochastycznego, do zwykłych wartości RSI. Zazwyczaj wartości StochRSI mieszczą się w zakresie od 0 do 1 (lub 0 do 100).
Ze względu na większą prędkość i czułość, StochRSI może generować wiele sygnałów transakcyjnych, które mogą być trudne do interpretacji. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik ten jest najbardziej przydatny, gdy znajduje się w pobliżu swojego maksimum górnego lub minimum dolnego.
podczas gdy wartość poniżej 0,2 można uznać za wskazanie na rynek wyprzedany. Wartość 0 oznacza, że RSI ma najniższą wartość w mierzonym okresie (ustawienie domyślne to zwykle 14). I odwrotnie, wartość 1 oznacza, że RSI osiągnęło najwyższą wartość w mierzonym okresie.
Podobnie jak w przypadku użycia RSI, wskazywana przez StochRSI wartość wykupienia lub wyprzedania nie oznacza, że cena na pewno się odwróci, w momencie aktywacji sygnału. Dla StochRSI oznacza to po prostu, że wartości RSI (z których pochodzą wartości StochRSI) są bliskie skrajności ich ostatnich odczytów. Ważne jest również, aby pamiętać, że wskaźnik StochRSI jest bardziej czuły niż RSI, więc zwykle generuje więcej fałszywych bądź wprowadzających w błąd sygnałów.
I odwrotnie, im cena jest bliższa niższemu pasmowi, tym może być bliżej warunków wyprzedania. W większości przypadków kurs pozostanie w granicach pasm, lecz czasem może przekroczyć je z góry bądź dołu. Chociaż sytuacja ta nie jest sama w sobie sygnałem do zajęcia pozycji handlowej, może działać jako wskaźnik identyfikujący ekstremalne warunki rynkowe.
Występuje ono w okresie niskiej zmienności, w którym wszystkie pasma zbliżają się niezwykle blisko siebie. Sygnał ten można interpretować jako zapowiedź zbliżającej się zmiany charakteru zmienności, prowadzącej do zwiększenia ruchów kursu. I odwrotnie, jeśli pasma są bardzo daleko od siebie, trader powinien spodziewać się nadejścia okresu malejącej zmienności.
Chociaż wskaźniki pokazują dane, należy wziąć pod uwagę, że interpretacja tych danych jest zawsze bardzo subiektywna. W związku z tym warto na chwilę cofnąć się i zastanowić, czy uprzedzenia osobiste co do kierunku kursu wpływają na podejmowane przez nas decyzje. To, co może być bezpośrednim sygnałem kupna lub sprzedaży dla jednego inwestora, może okazać się szumem rynkowym dla drugiego.
