• Sklep
  • Odbierz prezent
Krzywa kapitału - podstawowe narzędzie oceny skuteczności tradera
Z artykułu dowiesz się:

- Jak tworzyć krzywą kapitału i opracowywać wskaźniki skuteczności w programie Microsoft Excel

Dzisiejszym wpisem chciałbym rozpocząć cykl artykułów przedstawiających wskaźniki opisujące krzywą kapitału. Myślę, że jest to niezwykle interesujący temat, a także niezwykle potrzebny. Bez poprawnej oceny tego jakie wyniki przynosi nam trading niemożliwy jest rozwój tradera. Krzywa kapitału, choć jest niezwykle prostym narzędziem, mówi nam bardzo wiele o tym jak skuteczni jesteśmy na rynku. W pierwszym wpisie z cyklu chciałbym przedstawić w jaki sposób możemy generować krzywą kapitału przy pomocy programu Excel, który umożliwi nam pracę nad danymi.

 

Krzywa kapitału

Krzywa kapitału jest wykresem, który ukazuje to jak zmienia się nasz kapitał w czasie. W przypadku platformy MT4 możemy uzyskać do niej dostęp poprzez wygenerowanie tzw. statement'u. W tym celu należy otworzyć zakładkę 'Historia rachunku' w Terminalu, który domyślnie znajdziemy w dolnej sekcji platformy. Następnie klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze historii rachunku należy wybrać opcję 'Zapisz szczegółowy raport' (przed wyborem tej opcji zaznacz okres dla jakiego ma być wygenerowany raport, np. 'Cała historia'). MetaTrader wygeneruje dla nas dwa pliki, który zapisze w wybranym przez nas miejscu. Jednym z nich będzie wykres krzywej kapitału, a drugim - pełny raport.

 

FXMAG forex krzywa kapitału - podstawowe narzędzie oceny skuteczności tradera 1

 

Abyśmy mogli pracować na wygenerowanych danych skorzystamy z pełnego raportu znajdującego się w dokumencie HTML. Dokument otworzy się w oknie naszej domyślnej przeglądarki. W pełnym raporcie znajdziemy zestawienie wszystkich naszych transakcji dla danego okresu, wykres krzywej kapitału oraz kilka wskaźników opisujących naszą krzywą. Nas powinny zainteresować tylko dane dotyczące transakcji, gdyż MT podaje dość ubogi zestaw wskaźników opisujących krzywą kapitału. Będziemy zmuszeni stworzyć je sami, a osiągniemy to dzięki możliwościom programu Excel (będziemy bazować na niezwykle prostych funkcjach). W celu przeniesienia danych do programu Excel wystarczy, że skopiujemy dane ze spisu transakcji do nowego arkusza Excel i usuniemy wszystkie dane poza tymi z kolumny Profit - to one interesują nas najbardziej. Możemy pozostawić również dane z kolumny 'Close Time', by móc analizować zmiany kapitału w czasie.

Ważne jest również by w arkuszu Excel usunąć wszystkie komórki, w których znajdzie się słowo cancelled, oznaczające transakcję, która została anulowana przed egzekucją.

 

Pierwszym krokiem w ocenie krzywej kapitału jest ocena wizualna. W tym przypadku konieczne będzie wygenerowanie wykresu.

 

Generowanie wykresu

Dla czytelności warto opisać naszą kolumnę z danym np. słowem kapitał. Aby stworzyć wykres wystarczy zaznaczyć kolumnę z danymi (np. klikając w oznaczenie kolumny 'A'), a następnie w zakładce 'Wstawianie' wybrać wykres 'Liniowy'.

 

FXMAG forex krzywa kapitału - podstawowe narzędzie oceny skuteczności tradera 2

 

Ja stworzyłem wykres losowo wygenerowanej strategii o parametrach:

  • skuteczność: 30%
  • relacja zysku do ryzyka: 3:1
  • maksymalna strata: 1%

 

FXMAG forex krzywa kapitału - podstawowe narzędzie oceny skuteczności tradera 3

 

W kolejnej części cyklu skupimy się na obliczaniu podstawowych wskaźników takich jak:

- procent zyskownych transakcji

- procent stratnych transakcji

- średni zysk/strata z transakcji

- średnia stopa zwrotu z transakcji

- ryzyko strategii (liczone jako odchylenie standardowe stopy zwrotu)

- współczynnik zmienności

 

FXMAG forex krzywa kapitału - podstawowe narzędzie oceny skuteczności tradera 4

 

Zapytasz prawdopodobnie jaki jest sens opracowywania takich danych w arkuszu kalkulacyjnym, skoro część z nich jest widoczna w raporcie MetaTrader? W arkuszu Excel mamy możliwość generowania dodatkowych wskaźników i głębszej analizy danych. Dodatkowo praca w arkuszu kalkulacyjnym jest niezwykle rozwojowa, dlatego zachęcam z korzystania z tego narzędzia.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk