• Odbierz prezent
Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego

Bitcoin to kryptowaluta, która budzi dzisiaj emocje wśród milionów inwestorów. Zawdzięcza to swoim rewolucyjnym hasłom i zastosowaniom oraz ogromnej zmienności. Czy można ten rynek okiełznać za pomocą algorytmów? Ile możemy zarobić i stracić inwestując automatycznie na Bitcoinie oraz jakie miary stosować do oceny ryzyka? Zapraszamy do kolejnego odcinka o inwestowaniu przy pomocy algorytmów.

Algorytm możemy kontrolować przy pomocy telefonu

W pierwszych dwóch częściach naszego cyklu opowiedzieliśmy, że algorytm to zbiór instrukcji który dokładnie mówi inwestorowi kiedy kupić a kiedy sprzedać instrumenty finansowe oraz pokazaliśmy jak w prosty sposób zbudować i przetestować swój algorytm. Pokazaliśmy, że budowanie algorytmów może być tak samo intuicyjne jak korzystanie ze wskaźników. Nasze sygnały uzyskaliśmy dzięki prostym funkcjom, które sprawdzały, czy podane dwie serie danych się krzyżują lub sprawdzały która seria jest wyżej lub niżej. Sygnały mogliśmy ze sobą łączyć i potwierdzać a uruchomiony potem algorytm kontrolowaliśmy z komputera i telefonu.


Exeria otwórz konto

Partnerem cyklu o algorytmach jest Exeria. Chcesz handlować korzystając z algorytmów oraz automatycznych systemów? Załóż konto w Exerii w 5min i dołącz do inwestorów handlujących na światowych rynkach!

Inwestuj na światowych rynkach z Exerią


 

Rysunek 1. Algorytmy możemy kontrolować przy pomocy telefonu.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 1

Jaki algorytm warto wykorzystać na Bitcoinie?

Dzisiaj przyjrzymy się jak inwestorzy testują algorytmy i na co zwracają uwagę analizując ich wyniki. Przy okazji obejrzymy sobie Bitcoina i odpowiemy na pytanie jaki algorytm warto na nim uruchomić. Bitcoin to bardzo młody rynek jednak ze względu na swoje rewolucyjne hasła i zastosowania przyciąga dzisiaj miliony zainteresowanych. Oglądając historię notowań nasz wzrok od razu przyciągnie niespotykany rajd cen w 2017 roku. Cena poszła wtedy w górę od 700 do 20.000 dolarów. Hossa na Bitcoinie zakończyła się krachem i przeceną o 80% procent.

Rysunek 2. Notowania Bitcoina

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 2

Od tego czasu Bitcoin odbudowuje zaufanie wśród inwestorów jednak jest to wciąż instrument bardzo spekulacyjny. Jego cena potrafi urosnąć i spaść nawet kilkadziesiąt procent w ciągu dnia. Na wykresie poniżej zobaczymy dzienne procentowe zmiany cen Bitcoina, które sięgały nawet 60%. Zmiany w wysokości 10% i 20% są niemal normą. Spróbujmy to wykorzystać i zbudujmy nasz pierwszy algorytm.

Do czego potrzebny jest nam algorytm na Bitcoinie?

Wielu inwestorów stara się odszukać na wykresie różne formacje flagi, trójkąta oraz rysuje linie trendu. Algorytm może nam przypilnować miejsca przebicia wskazanej linii i zawrzeć transakcję w odpowiednim miejscu nawet kiedy śpimy lub jesteśmy na spotkaniu. Ponieważ Bitcoin bardzo silnie rusza w dół lub w górę po okresach swojego uspokojenia taka strategia bazująca na wybiciu z formacji lub przebiciu linii trendu ma na nim sens.

Rysunek 3. Formacje i linie trendu na wykresie Bitcoina.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 3

Na poniższym rysunku widzimy narysowaną na godzinnym wykresie Bitcoina linię trendu. Możemy ją zarejestrować jako serię danych i użyć do generowania sygnałów za pomocą funkcji Cross. Kiedy cena zamknięcia przebija linię z dołu do góry chcemy kupić. Kiedy cena przebije z powrotem linię z góry na dół chcemy zamknąć naszą pozycję (sygnał Exit Long). Sygnały tej strategii widzimy na wykresie.

Rysunek 4. Sygnały strategii opartej o przebicie linii trendu.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 4

Widzimy, że cena zamknięcia kilka razy przebijała naszą linię trendu i wracała, ale kiedy rynek mocno poszedł w górę mieliśmy już kupionego Bitcoina. Na rysunku poniżej widzimy linię kapitału naszej strategii. Początkowe kilkukrotne otwarcie i zamknięcie pozycji przynosi stratę ale duży ruch Bitcoina z nawiązką ją odrabia.

Rysunek 5. Linia kapitału strategii opartej o przebicie linii trendu.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 5

Naszą linię na wykresie możemy oczywiście dowolnie zmieniać. Po dostosowaniu jej do bieżącej sytuacji rynkowej możemy strategię zapisać i uruchomić na rachunku.

Czytaj także: Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota?

Algorytmy to bardzo interesujący temat dla wielu z nas ale kojarzy się z czymś nieosiągalnym. Przez lata dostęp do nich mieli w praktyce tylko bardzo duzi inwestorzy. Znane są takie algorytmy jak Kameleon, Stealth lub Sniper używane przez BNP Paribas, Deutsche Bank i Credit Suisse. To jednak bardzo .. Czytaj
Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota?

Bitcoin – rynek, który charakteryzuje się mocnymi ruchami po okresach uśpienia

Pokazany algorytm pomaga kontrolować rynek i wprowadzać w życie własne analizy. Wielu jednak z nas chciałoby uruchomić robota bez konieczności analizowania wykresów. Zastanówmy się nad tym co powiedzieliśmy o Bitcoinie. To rynek, który charakteryzuje się mocnymi ruchami po okresach swojego uśpienia. Wykorzystajmy to zatem. Na wykresie dodamy dwa wskaźniki. Pierwszy z nich, Highest, to wskaźnik maksymalnych cen zamknięcia z ostatnich 48 godzin. Drugi, Lowest, to wskaźnik minimalnych cen zamknięcia z ostatnich 48 godzin. Jeżeli teraz nasza obecna cena będzie najwyższą ceną z ostatnich 48 godzin to bijemy szczyty i chcemy kupować. Kiedy cena zamknięcia jest najniższą w ciągu 48 godzin to osiągamy minima i chcemy sprzedawać. Na wykresie poniżej widzimy oba nasze wskaźniki oraz wygenerowane sygnały.

Rysunek 6. Wskaźniki Highest i Lowest oraz wygenerowane na ich podstawie sygnały.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 6

Nasz algorytm zawiera dużo transakcji kupna kiedy rynek idzie do góry oraz dużo transakcji sprzedaży kiedy rynek spada. My jednak chcielibyśmy mieć zawsze jedną pozycję czyli kupić kiedy powstanie pierwszy sygnał kupna oraz zamknąć kupno i sprzedać na pierwszym sygnale sprzedaży.

Rysunek 7. Sygnały algorytmu po przefiltrowaniu ich funkcją Single Signals. Inwestor zawsze posiada jedną pozycję długą lub jedną pozycję krótką.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 7

Zobaczmy jak radzi sobie nasz algorytm. Dodajmy do wykresu linię kapitału. Załóżmy, że startujemy z kwotą 2000 dolarów i gramy jednym Bitcoinem. Dodamy również spread w postaci 35 punktów.

Rysunek 8. Linia kapitału strategii na Bitcoina.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 8

Nasz kapitał w wysokości 2000 dolarów udało nam się pomnożyć przez rok do ponad 13.000. Tak dobry wynik jest oczywiście związany z akceptowanym przez nas ryzykiem, które w tej chwili ocenimy.

Jak ocenić ryzyko algorytmu spekulującego na Bitcoinie?

Oprócz zysków musimy przyjrzeć się stratom. Inwestorzy przyglądają się jak wyglądały drawdowny. Drawdown to strata i okres, który potrzebuje algorytm aby odrobić straty i wrócić do swojego ostatniego maksymalnego kapitału. Popatrzmy na naszą linię kapitału. Na rysunku poniżej zaznaczyliśmy nasze drawdowny.

Rysunek 9. Linia kapitału z zaznaczonymi okresami drawdown.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 9

Zwracamy uwagę na długość trwania drawdownu oraz stratę. Na przykład na jednym z pokazanych drawdownów straciliśmy 50% kapitału czyli ponad 5 tysięcy dolarów a okres odbudowania strat trwał 91 dni. Widzimy zatem, że te parametry są bardzo ryzykowne. Przy kapitale 2.000 dolarów, jeżeli zaczęlibyśmy stosować algorytm w tym momencie możemy stracić wszystko i nie mieć już szans na zarobek w przyszłości.

Pamiętajmy, że ochrona naszego kapitału jest podczas inwestowania kluczowym czynnikiem

Lepiej uruchomić 10 algorytmów na różnych rynkach i podzielić nasz kapitał na 10 części niż ryzykować inwestowanie dużą kwotą tylko na jednym rynku. Zmieńmy teraz parametr w naszej linii kapitału. Przy kwocie 2.000 dolarów kupujmy i sprzedawajmy jedną piątą Bitcoina. Teraz nasze maksymalne drawdowny mają około 30%, przy rocznym zysku 130%.

Rysunek 10. Linia kapitału po zmniejszeniu jednostki transakcyjnej do 0,2 Bitcoina.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 10

Kolejnym interesującym inwestorów parametrem jest wielkość pozycji. Możemy ją sprawdzić przy pomocy funkcji Position Size. Pod wykresem cen widzimy wartości Position Size, które wahają się od minus jeden do jeden. Minus jeden oznacza pozycję krótką a plus jeden pozycję długą. Position Size naszej strategii wygląda w ten sposób bo jak pamiętacie zastosowaliśmy do jej budowy funkcję, Single position, która eliminowała wszystkie powtarzające się sygnały.

Rysunek 11. Wielkość naszej aktualnej pozycji (kolor czerwony na wykresie) możemy sprawdzić używając funkcji Position Size.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 11

Jak jednak wyglądałaby wielkość pozycji gdybyśmy tego nie zrobili? Zobaczmy wielkość pozycji naszego algorytmu przed odfiltrowaniem powtarzających się sygnałów. Widzimy na wykresie poniżej, że wielkość naszej pozycji powiększa lub pomniejsza się z każdym sygnałem. Teraz inwestor może ocenić, czy ma wystarczający kapitał aby taki algorytm włączyć.

Rysunek 12. Wielkość pozycji (czerwona linia) powiększa się z każdym kolejnym sygnałem. Inwestor może ocenić jaka może być jego maksymalna pozycja korzystając z funkcji Position Size.Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 12

 

Jak stosować arbitraż na Bitcoinie?

Na koniec przyjrzyjmy się bardzo interesującej strategii na Bitcoina, którą możemy zaliczyć do strategii arbitrażowych. Jak wiecie Bitcoinem handluje się na wielu różnych giełdach a różnice cen na nich dochodzą często do kilku procent. Zobaczmy czy da się na tym zarobić. Wykorzystamy w tym celu indeks średnich cen Bitcoina publikowany przez giełdę Bitmex. Zrobimy bardzo prosty algorytm. Kiedy cena na Bitmexie przecina średni indeks cen z góry na dół wtedy kupujemy. Kiedy cena na Bitmexie przecina średni indeks cen z dołu do góry wtedy sprzedajemy. Do budowy tej strategii wykorzystaliśmy dwie funkcje, o których pisaliśmy wcześniej - Cross i Single position. Zobaczcie linię kapitału tej strategii arbitrażowej.

Rysunek 13. Strategia na Bitcoina wykorzystująca różnice cen na różnych giełdach kryptowalutowych. Pod wykresem cen z sygnałami znajduje się linia kapitału.

Jaki algorytm warto uruchomić na Bitcoinie? Budujemy I testujemy algorytm na Bitcoina. | Najlepszy kurs inwestowania algorytmicznego - 13

Bardzo podobnie wyglądają wyniki tego algorytmu na Ethereum i innych najbardziej popularnych kryptowalutach. Jeżeli ten temat Was zainteresował to zarejestrujcie się w serwisie Exeria.com, napiszcie na exeria@exeria.com i poproście o dodatkowe materiały.

Exeria - rejestracja

Zapraszamy do kolejnego odcinka o algorytmach, w którym podzielimy się ciekawymi pomysłami i pokażemy portfel walut kontrolowanych automatycznie.


Tomasz Korecki

Współtwórca i założyciel serwisu Exeria.com. Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Makler papierów wartościowych. Absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz MBA The Nottingham Trent University. Specjalista od handlu algorytmicznego oraz nowych technologii na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk