• Odbierz prezent
Jak obliczyć wolumen transakcji na forex i ustalić poziom ryzyka? Kalkulator forex, kalkulator wielkości pozycji

Z poprzedniego odcinka wiesz już czym jest lot, pips i punkt, a także jak obliczać ich wartość w zależności od instrumentu i wolumenu transakcji. W tym odcinku pokaże Ci, że ta wiedza naprawdę może się przydać w praktyce.

 

Lot, pips, punkt. Jak i po co je liczyć?

Witaj w kolejnej lekcji kursu CFD od A do Z, którego partnerem jest Dom Maklerski X-Trade Brokers. W tym odcinku będziemy kontynuować temat, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nudny i mało potrzebny, ale w praktyce od tego czy go opanujemy tak naprawdę zależy to czy rozumiemy co dzieje się z naszymi transakcjami, które wystawiamy na rynku. To będzie też wstęp do zarządzania ryzykiem, którego nie da się stosować w poprawny sposób bez pewnej podstawowej wiedzy. Jak być może się domyślasz, tematem tego odcinka będzie obliczanie wartości pozycji, którą chcemy otworzyć za pośrednictwem kontraktów różnicowych, a także określanie tego ile możemy zyskać lub stracić na danej pozycji, a co z tym bezpośrednio związane - o jakim wolumenie pozycję otworzyć i gdzie ustawić zabezpieczenia stop loss?

To bardzo ważne kwestie, które dość często są traktowane po macoszemu przez początkujących, a to może skutkować przelewarowaniem pozycji, ryzykowaniem zbyt wiele, czy chociażby zbyt wczesnym zamykaniem zyskownych pozycji.

Przypomnę tylko, że do poprawnego dostosowywania wartości naszych transakcji i kalkulowania ich wyniku musimy znać podstawowe jednostki transakcyjne.

Najważniejszą jednostką wolumenu naszej transakcji jest lot. Wartość lota będzie się różnić w zależności od instrumentu, z którego korzystamy.

  • w przypadku par walutowych wartość 1 lota to 100 tys. jednostek waluty bazowej; czyli instrumentu EUR/USD 1 lot to równowartość 100 000 euro
  • w przypadku indeksów giełdowych wartość 1 lota to cena indeksu (w punktach) razy mnożnik; czyli dla kontraktu CFD na indeks WIG20 przy cenie 2020 pkt. 1 lot jest warty 40 400 PLN (mnożnik 20)
  • w przypadku surowców, towarów i metali wartość 1 lota to cena jednostkowa razy mnożnik; tak więc dla kontraktu CFD na ropę WTI wartość 1 lota to cena 1 baryłki pomnożona przez 1000; przy cenie 53 dolary 1 lot będzie warty 53 000 USD
  • w przypadku kontraktów CFD na akcje spółek giełdowych wartość 1 lota to najczęściej pojedyncza akcja,

Lot to podstawowa jednostka wolumenu, brokerzy dają jednak możliwość otwierania mniejszych pozycji za pomocą mini lotów (dziesiąta część lota) i mikro lotów (setna część lota). Więcej na ten temat znajdziesz w poprzednim, dwunastym odcinku kursu CFD od A do Z.

W przypadku kontraktów na waluty, zmianę ceny mierzy się za pomocą pipsów i punktów.

  • Pips to czwarte miejsce po przecinku (0,0001), a w przypadku par z jenem japońskim drugie miejsce po przecinku (0,01)
  • Punkt to to piąte miejsce po przecinku (0,00001), a w przypadku par z jenem japońskim trzecie miejsce po przecinku (0,001)

Brokerzy pokazują kwotowania par walutowych z dokładnością do punktów (czyli do piątego lub trzeciego miejsca po przecinku, w przypadku par z JPY).

 

Jak dobrać wartość pozycji i obliczyć zysk na parach walutowych forex? Jak obliczyć stratę?

Skoro po obejrzeniu poprzedniego odcinka już wiesz jak mierzona jest wartość transakcji i w jaki sposób określane są ruchy cenowe, to czas na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce - a konkretnie na dobranie odpowiedniej wielkości pozycji w stosunku do wartości naszego depozytu i ustalenie poziomu zlecenia zabezpieczającego w zgodzie z poziomem ryzyka, jakie chcemy podjąć. 

Załóżmy, że wpłacamy na początek na nasz rachunek inwestycyjny kwotę 15 tys. PLN i na otwarcie pojedynczej transakcji nie chcemy angażować więcej niż 10% wartości depozytu.

  • Zamierzamy otworzyć transakcję na kontrakcie CFD EUR/USD, gdzie 1 lot to równowartość 100 tys. EUR, a poziom dźwigni wynosi 30:1.
  • Załóżmy, że kurs EUR/PLN to 4,5376, a to oznacza że 1 lot na instrumencie EUR/USD jest warty 453 760 PLN.
  • Biorąc pod uwagę dźwignię 30:1 na instrumencie EUR/USD, pozycję o wolumenie 1 lota mogę otworzyć dysponując depozytem zabezpieczającym 15 125,33 PLN (dzielimy wartość lota w PLN przez poziom dźwigni, czyli 30)

 

Obliczanie wartości stop lossa

  • Dla naszego niewielkiego konta z depozytem 15 tys. PLN pozycja o wolumenie 1 lota na EUR/USD jest oczywiście nieosiągalna, oprócz tego chcemy przecież angażować na pojedynczą transakcję mniej/więcej 10% wpłaconego depozytu, czyli ok. półtora tysiąca złotych
  • Skoro znamy wysokość depozytu zabezpieczającego konieczną do otwarcia 1 lota na EUR/USD, to łatwo możemy obliczyć na jaki wolumen transakcyjny możemy sobie pozwolić, chcąc zaangażować na pozycję 10% naszego kapitału
  • W tym przypadku 1 mini lot (0.01 lota) będzie odpowiadał 1512,53 PLN, czyli mniej więcej 10% wartości naszego konta (15 000 PLN)
  • Wartość 1 pipsa przy wolumenie transakcji 1 mini lot dla kontraktu EUR/USD to 1 dolar (mnożymy wartość mini lota przez wartość pipsa: 10 000 x 0,0001)
  • Przy kursie USD/PLN na poziomie 3,73 oznacza to, że 1 pips naszej pozycji o wolumenie 1 mini lot będzie warty właśnie 3,73 PLN
  • Załóżmy, że stosujemy zasadę zarządzania ryzykiem, mówiącą o tym, że na jednej transakcji nie ryzykujemy więcej niż 3% kapitału, czyli w naszym przypadku 45,38 PLN (mnożymy depozyt zabezpieczający transakcji przez 3%: 1512,53x0,03)
  • Żeby wyznaczyć zasięg naszego ryzyka musimy teraz podzielić wartość straty, na którą możemy sobie pozwolić (45,38 PLN) przez wartość 1 pipsa dla wolumenu 1 mini lota (3,73 PLN). Wychodzi nam w zaokrągleniu w dół - 12
  • Czyli, trzymając się naszych zasad zarządzania ryzykiem, możemy pozwolić sobie na stratę 12 pipsów
  • No dobra, więc jak to wygląda w praktyce? Załóżmy, że chcemy otworzyć pozycję długą na EUR/USD przy cenie 1,21547, więc stop lossa ustalamy 12 pipsów niżej, czyli (1,21539-0,0012) na 1,21427

 

 


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk