• Sklep
  • Odbierz prezent
Jak lepiej analizować i rozgrywać formację flagi

Pogłębiona analiza formacji cenowych i ich preselekcja- sposobem na większą skuteczność tradingu.

Poszukiwanie świętego Graalatradingu– przynajmniej tego opartego na analizie technicznej rynków finansowych - polega najczęściej na szukaniu najskuteczniejszych formacji cenowych lubprecyzyjniej: najlepszych- z punktu widzenia oczekiwanych zysków - miejsc otwarcia i zamknięcia transakcji,bazujących na tych formacjach.

Dlaczego samo dobranie, np. na podstawie statystyk skuteczności, odpowiednich formacji cenowych, a potem skupienie się na nich nie przynosi zwykle oczekiwanego przez traderów efektu?

Od razu wyjaśniam, że w tym artykule nie będę się zajmować aspektem – skądinąd kluczowym w inwestowaniu –związanym z doświadczeniem w tej branży oraz treningiem psychologicznymtudzież predyspozycjami psychicznymi gracza rynkowego.

Skoncentruję się natomiast na sposobach analizowania formacji cenowych i praktyce tradingu, na przykładzie formacji flagi. Uważam ją nota bene za jedną z najskuteczniejszych wśród tzw. formacji klasycznych, czyli wywodzących się z klasycznej analizy technicznej.

Spróbuję przy tym pokazać sposoby preselekcji różnych przypadków występowania tej formacji, co uznaję za bardzo istotne dla osiągniecia dobrych rezultatów inwestycyjnych.Mówiąc prościej, postaram się pokazać, jak za pomocą nieco bardziej drobiazgowej analizy wykresuniż standardowa wybieram te konkretne formacje flagi na konkretnych rynkach i na konkretnych interwałach, które według mnie lepiej niż inne nadają się do osiągniecia sukcesu w tradingu.

Na początekwarto zauważyć, że statystyki skuteczności formacji różnią się między innymi z powodu różnych rynków, na których się je wykonuje i różnych okresów, których dotyczą.Mając ponadto na uwadze, że znajdujemy się w okresie specyficznym, kiedy to rynki mocno ewoluują – szczególnie po kryzysie finansowym z lat 2007-09 i po zwiększeniu roli tradingu algorytmicznego -  tym bardziej trudno się nadmiernie dziwić różnicom w statystykach.

Nie będę rozwodził się na ten temat. Zwrócę tylko przykładowo uwagę na fakt, iż statystyki skuteczności formacji cenowych, które ukazały się na łamach FX Mag (nr5/2016) i statystyki wzięte od jednego z polskich dużych  brokerów, publikowane m.in. w „Pulsie Biznesu” (z 30.05.2015), różniły się,można powiedzieć, między innymi konkluzją.Jedne bowiem sugerowały, że skuteczniejsze wydają się formacje odwrócenia trendu, a drugie że -kontynuacji.

Wydaje się, że absolutnie nic w tym zdrożnego.Po prostu statystyki dotyczyły innych okresów, innych rynków. Skoro tak, to może warto oprzeć się w dużym stopniuna swoich własnych doświadczeniach i w miarę ich pogłębiania docierać stopniowo do owego wspomnianego na wstępie umownego świętego Graala,

Na początku tej drogi można skorzystać ewentualnie z podpowiedzi osoby bardziej doświadczonej, mentora lub np. autora książki ważnej w opinii profesjonalistów z branży inwestycyjnej.Tak się składa, że kilkanaście lat temu, zanim sam pogłębiłem własne analizy dotyczące flag, uzyskałem sugestię bliższego zainteresowania się tą formacją od osoby, którą cenię w tej branży, a pewientrop co do wyboru formacjiznalazłem też w książce„Analiza techniczna rynków terminowych” (autor: Jack D.Schwager).

Przejdźmy jednak do konkretów.

Warto przede wszystkim sformułować kryteria, których spełnienie przez wybraną formację, w tym wypadku formację flagi, jest nieodzowne, aby ta formacja była skuteczniejsza niż typowa, standardowa, nie wyróżniająca się niczym specjalnym formacja flagi. Skuteczniejsza w takim sensie, że z większym prawdopodobieństwem dojdzie do realizacji zasięgu tej wybranej, pre-selekcjonowanej przez nas formacji niż dowolnie wyłonionej spośród innych.

Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia wynika, że można znaleźć przynajmniej 5 takich kryteriów.

1. Preferowanyokreślonysposób wybiciaflagi i wzrost wolumenu na wybiciu

Jeśli chodzi o sposób wybicia flagi, to optymalne dla uzyskania efektu w postaci realizacji zasięgu flagi jest mocne wybicie ładną świecą.

Wybicie „ładną świecą”w tym wypadku znaczy:najlepiej w miarę dużym korpusem i takim, który otworzył się poniżej wybijanego górnego ograniczeniaflagi(w odniesieniu do flagi pro wzrostowej, dla flagi pro spadkowej– powyżej dolnego ograniczenia), a zamknąłpowyżej wybijanego ograniczenia flagi.

UWAGA Podobnie,jak wybicie „ładną” świecą,sprawdza się też wybicie za pomocą luki.

To kryterium wydaje się  jak najbardziej naturalne. Tak samo naturalne jak reguła, iż jeszcze lepiej, jeśli wolumen w trakcie wybicia jest zauważalnie większy niż ten, z którym mamy do czynienia w trakcie budowania flagi, w szczególności tuż przed wybiciem.

Mniejsze szanse na realizację zasięgu flagi dajenatomiast wybicie -jak je nazywam - schodkowe,które składa się z dwóch świec: jednej doprowadzającej kursdo poziomu, na którym znajduje się wybijaneograniczenie flagi,i drugiej, która oddala ten kurs od tego ograniczenia (zgodnie z kierunkiem ruchu wyznaczonym przez charakter flagi).

Trzeba jednak w tym miejscu dodać, że jeśli ta druga świeca jest bardzo dużym korpusem, topomimo, iż nie mamy do czynienia ze„zdrowym”wybiciem, za pomocą jednego ładnegokorpusu, to jednak często to wystarcza, ażeby flaga zrealizowała swój zasięg.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Miłosz Fryckowski

Trader i mentor inwestycyjny oraz analityk techniczny. Szefuje projektowi MentorFinansowy.pl, w ramach którego pomaga traderom rozwinąć swe umiejętności i odnieść sukces inwestycyjny. Pierwsze transakcje na rynkach finansowych zawierał w końcówce lat 80' na giełdzie londyńskiej. Prowadził szkolenia m.in. dla XTB, SATRF, Pro Webinar, Investing.com. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Rynku Forex FxCuffs w kategorii Blog Roku 2014 i 2016.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk