• Odbierz prezent
Czy Piramidowanie i układ Overbalance działają jednocześnie?

To, że każda strategia jest skuteczna tylko w określonych warunkach jest pewne. W związku z tym należy dogłębnie zastanowić się przed połączeniem dwóch różnych systemów. W dalszej części tego artykułu wezmę pod lupę dwie bardzo popularne techniki wśród traderów – układ Overbalance i Piramidowanie. Stosowane osobno wykazują się niezwykle dobrą skutecznością. Czy połączenie ich w jedną całość okaże się strzałem w dziesiątkę?

 

Idealne uzupełnienie… w teorii

Nasze rozważania należy rozpocząć od określenia głównego zastosowania obu technik. Pierwsza z nich, czyli Piramidowanie dotyczy prowadzenia zajętej już wcześniej pozycji. Za pomocą dokładania kolejnych zyskownych zleceń, osiągane zyski rosną wykładniczo, a ewentualne straty liniowo. Należy jednak pamiętać, że piramidowanie nie określa momentu wejścia w pozycje. W tym celu używa się dodatkowych narzędzi analizy technicznej, czyli różnego rodzaju wskaźników, czy formacji technicznych. Czy zatem nie może to być układ Overbalance? Układy OB to bardzo proste, ale jednocześnie precyzyjne narzędzia. Przez niektórych są nawet nazywane prostackimi. Można zatem przedstawić definicję OB w jednym zdaniu: Overbalance to największa korekta w trendzie. Znając maksymalny zasięg kolejnej korekty, trader jest w stanie precyzyjnie oszacować moment wejścia w pozycje. Na tym etapie artykułu możemy stwierdzić, że mamy strategię idealną. Potrafimy precyzyjnie określić moment wejścia w pozycję i wycisnąć z niej ostatnie soki.

FXMAG forex czy piramidowanie i układ overbalance działają jednocześnie? overbalance piramidowanie forex 1

Rys.1 Wykresy przedstawiające Overbalance i Piramidowanie w praktyce. Źródło: https://tradingdot.com/pl/ideas

Czy profesjonalni traderzy łączą Overbalance i Piramidowanie?

Patrząc na pierwsze trzy miesiące funkcjonowania TradingDot (portalu i społeczności traderów), możemy zauważyć pewną zależność. Dodawane w tym czasie idee handlowe (krótkie analizy) pokazują, że te techniki stosowane są częściej zamiennie, niż jako jedna strategia. Jak wynika z poniższej tabeli, wzrost setupów z wykorzystaniem Overbalance powoduje spadek tych z użyciem Piramidowania.

 FXMAG forex czy piramidowanie i układ overbalance działają jednocześnie? overbalance piramidowanie forex 2

Tabela 1. Liczba setupów z wykorzystanie Overbalance i Piramidowania. Źródło: https://tradingdot.com/ideas

W ciągu dwóch miesięcy traderzy odeszli od Piramidowania na rzecz prostego układu Overbalance. Co takiego się stało? Tak jak wspomniałem na początku artykułu, każda strategia sprawdza się najlepiej w konkretnych warunkach. Spoglądając na wykresy głównych par walutowych z interwału miesięcznego, możemy zauważyć, że świeczki październikowe i listopadowe w większości przypadków się pokrywają. W dodatku, po ich korpusach widać, że zmienność w tych miesiącach była poniżej przeciętnej. Oznacza to, że na rynku w tym okresie panowała względna konsolidacja. Poniżej znajdziesz opisaną sytuację na wykresie EUR/USD:

FXMAG forex czy piramidowanie i układ overbalance działają jednocześnie? overbalance piramidowanie forex 3

Rys.2 Wykres pary walutowej EUR/USD z interwału miesięcznego (MN1)

Wniosek może być tylko jeden. Konsolidacja to idealne środowisku dla układu Overbalance, czego nie można powiedzieć o Piramidowaniu.

 

Dlaczego warto mierzyć korekty?

Głównym założeniem piramidowania jest dokładanie kolejnych zyskownych pozycji. Łatwo więc sobie wyobrazić, że idealne środowisk dla tej techniki to silne trendy, bez większych korekt. W tradingu wszystko powinno być czarne albo białe. Nie można pozwolić sobie nawet na nutę subiektywizmu w podejmowanych decyzjach handlowych. W związku z tym, należy przyjąć, że silny trend to w praktyce taki, którego największa korekta stanowi maksymalnie 20% jego całkowitej wielkości. Dotyczy to oczywiście naszego sygnalnego interwału czasowego (na podstawie którego wchodzimy w pozycję). Handlując na rynkach o takiej charakterystyce trader jest w stanie wykorzystać w 100% panujące tendencje i osiągnąć jak najkorzystniejszy stosunek zysku do ryzyka. W innym przypadku działania są niemal losowe, co prowadzi do zaburzeń skuteczności strategii. Wielokrotnie na TradingDot zwracał na to uwagę Paweł Szwajcar – propagator piramidowania w Polsce. Na poniższym wykresie możesz zobaczyć jak trader oblicza stosunek korekta/trend (korekta/swing), na podstawie którego wybiera instrumenty do swojego tradingu.

FXMAG forex czy piramidowanie i układ overbalance działają jednocześnie? overbalance piramidowanie forex 4

Rys. 3 Sposób ustalania stosunku korekta/trend. Źródło: https://tradingdot.com/pl/traders/601-pawe%C5%82-szwajcarfx?idea=7342-piramidowanie-zasady-warunek-konieczny

 

Jak widzisz na wykresie powyżej, po silnej tendencji bez większej korekty, NASDAQ100 zaczyna poruszać się w ruchu bocznym. W tym momencie należy zapomnieć o Piramidowaniu i zacząć myśleć o układzie Overbalance. To właśnie Overbalance, jak się okazuje, jest najbardziej skuteczne w warunkach, gdy stosunek korekta/trend wynosi ponad 50%. Im większa wartość korekt w pipsach, tym potencjalne TP jest większe, a co za tym idzie stosunek RR (zysk do ryzyka) jest korzystniejszy. Wynika to z faktu, że pozycja jest otwierana w momencie potencjalnego zakończenia korekty, a zamykana po osiągnięciu poziomu szczytów lub dołków, w zależności od kierunku trendu. Mogą to potwierdzać setupy Pawła Szwajcara, których skuteczność w listopadzie wyniosła ponad 80%. Oczywiście są to zagrania, które skończyły się na TP, będącym wielokrotnością ponoszonego ryzyka pojedynczej transakcji. Potwierdza to wykres kapitału tradera:

 

Razem czy osobno?

W teorii jednoczesne stosowanie układu Overbalance i Piramidowania wydaje się trafionym pomysłem, jednak w praktyce jest zupełnie inaczej. Potwierdzają to profesjonalni traderzy, którzy stosują zamiennie obie techniki, które szczyt swoich możliwości osiągają w odmiennych warunkach rynkowych. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem stosowanie ich zamiennie, wykorzystując Piramidowanie w warunkach silnych trendów, a Overbalance w konsolidacji na rynku.

 

 

 

 

 

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Michał Gryczko

Członek Consilium Invest, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zwolennik klasycznej analizy technicznej.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk