• Odbierz prezent
Algorytmy: zalety i wady podczas handlu na rynku. Najlepszy kurs inwestowania automatycznego!

Jeśli jesteś inwestorem, używasz wykresów, sprawdzasz ceny akcji, walut lub towarów to nowe technologie właśnie zmieniają Twój świat. Wykresy, podobnie jak dokumenty Worda czy Excela przenoszą się z naszych komputerów do sieci a zamiast instalowanych na komputerze programów zaczęliśmy używać internetowych przeglądarek. Oprócz wspomnianej dostępności z dowolnego urządzenia o dowolnej porze, takie rozwiązanie ma jeszcze sporo innych zalet. Nowe technologie oferują narzędzia do budowania własnych strategii inwestycyjnych i testowania swoich pomysłów.


Exeria otwórz konto

Partnerem cyklu o algorytmach jest Exeria. Chcesz handlować korzystając z algorytmów oraz automatycznych systemów? Załóż konto w Exerii w 5min i dołącz do inwestorów handlujących na światowych rynkach!

Inwestuj na światowych rynkach z Exerią


 

Algorytmy: Najlepszy kurs inwestowania automatycznego

Stąd już tylko jeden krok do automatyzacji, która mocno wkracza nie tylko w obszar motoryzacji ale także inwestowania. Nasze sieciowe wykresy i analizy mogą być połączone z chmurą obliczeniową wysyłając nam informacje a nawet realizując automatycznie zlecenia kiedy śpimy lub jesteśmy na spotkaniu. Nie potrzebujemy do tego żadnej tajemnej wiedzy ani znajomości programowania a możliwość automatycznego kontrolowania wielu instrumentów, wyszukiwania i korzystania z okazji inwestycyjnych przez 24 godziny na dobę jest bezcenna. Z algorytmów może dzisiaj korzystać nawet inwestor, który dysponuje na rachunku kwotą kilkuset złotych. Ponad 80% transakcji giełdowych jest zawierane przez automaty. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat, ponad 5% wszystkich zainwestowanych środków, będzie zarządzane przez usługi automatyczne. Jednocześnie liczba dostępnych do inwestowania środków rośnie na świecie w tempie 7% rocznie. Witajcie na progu nowej ery - ery automatów. Zapraszamy do naszego nowego cyklu o algorytmach i handlu algorytmicznym.

Co to jest algorytm?

Zacznijmy od tego czym jest algorytm. Algorytm to jednoznaczny przepis jak osiągnąć zakładany wynik w określonym czasie dysponując danymi wejściowymi. Przykładem algorytmu może być przepis na ciasto. Mamy składniki i określony w czasie sposób postępowania z nimi aby uzyskać pyszny sernik. Dla inwestora algorytm to zbiór dokładnych instrukcji kiedy otwierać i zamykać pozycję a więc jest to dokładnie określony plan inwestycyjny, którego komputer się trzyma realizując dla nas automatycznie zlecenia. „Trzymaj się planu” to jedna z podstawowych zasad inwestowania.

Czym jest handel algorytmiczny?

Handel algorytmiczny to wykorzystanie algorytmu do kupowania i sprzedawania instrumentów finansowych. Algorytm ten najczęściej spisujemy w formie programu komputerowego i pozwalamy maszynie pilnować za nas kursów i wysyłać w odpowiednich momentach zlecenia. Brzmi skomplikowanie ale przekonacie się, że jest to całkiem proste i dodatkowo bardzo użyteczne. To komputer kontroluje za nas ceny i pilnuje realizacji planu zatem:

  • Nasze emocje nie wpływają na podejmowane decyzje inwestycyjne a komputer konsekwentnie realizuje zaprogramowane założenia.
  • Inwestorzy korzystający z algorytmów praktycznie nie poświęcają czasu na śledzenie wykresów i obserwowanie cen. Robi to za nich komputer. Więcej czasu poświęcają na opracowanie planu inwestowania, przygotowanie algorytmu i przetestowanie go.
  • Działanie algorytmu możemy dokładnie przetestować na danych historycznych oraz poznać jego wady i zalety. Inwestorzy zwracają uwagę w jakich okresach algorytm działa dobrze a w jakich okresach traci, ile czasu potrzebuje na odrobienie strat i jaka jest jego zyskowność. Zwykle pierwszym krokiem sprawdzenia algorytmu jest wykreślenie linii kapitału, czyli wartości naszego rachunku gdybyśmy realizowali transakcje zgodnie z algorytmem. Linia kapitału bardzo szybko pokazuje nam zyskowność, ryzyko i charakterystykę algorytmu. Marzeniem każdego inwestora jest znalezienie algorytmu, którego linia kapitału jest zbliżona do wznoszącej się ku niebu linii prostej. Im mniej „poszarpana” tym mniejsze ryzyko a im szybciej wznosząca się w górę tym większy zysk.

Rysunek 1. Linia kapitału portfela, na którym uruchomione są strategie na sześciu parach walutowych.

Rysunek 1. Linia kapitału portfela, na którym uruchomione są strategie na sześciu parach walutowych.

  • Jedną z ciekawszych zalet handlu algorytmicznego jest brak konieczności bieżącego analizowania rynków i prognozowania cen. Inwestorzy wykorzystują w algorytmach pewną charakterystykę rynku jak powrót do średniej, korelacje cen czy stałą zmienność. Na pewno zauważyliście, że kursy walut często cofają się do swojej średniej ceny a na przykład kurs Bitcoina skacze jak szalony. Obie te cechy można z powodzeniem wykorzystać w handlu algorytmicznym. Zobaczcie na poniższym wykresie przykład algorytmu na eurodolarze, który wykorzystuje powrót do średniej. Czerwone strzałki na wykresie pokazują miejsca sprzedaży a zielone miejsca zakupu. Pod wykresem ceny narysowana jest linia kapitału.

Rysunek 2. Strategia wykorzystująca powrót kursu do średniej i jej linia kapitału.

Rysunek 2. Strategia wykorzystująca powrót kursu do średniej i jej linia kapitału.

  • A co w sytuacji kiedy dopiero zaczynamy przygodę z algorytmami i trudno nam samodzielnie zbudować własnego robota? Tutaj do gry wchodzi społeczność inwestorów. Dzięki niej możemy korzystać z gotowych algorytmów, czerpać wiedzę i pomysły. Każdy z nas kiedyś zaczynał. Zobaczcie na rysunku poniżej posty w serwisie Exeria.com. Zawierają gotowe strategie, szablony wykresów, okazje inwestycyjne czy informacje z rynku. Do dyspozycji mamy także bibliotekę, z której możemy pobrać algorytmy, układy wykresów czy koszyki instrumentów.

Rysunek 3. Posty społeczności Exeria Network, której użytkownicy wymieniają się algorytmami i pomysłami.

Rysunek 3. Posty społeczności Exeria Network, której użytkownicy wymieniają się algorytmami i pomysłami.

Algorytmy. Zalety korzystania z handlu algorytmicznego

Podsumujmy więc korzyści handlu algorytmicznego. Algorytmy:

  • Oszczędzają nam czas,
  • Wyłączają nasze emocje.
  • Pozwalają trzymać się z góry ustalonego planu, przetestować go, poznać jego wady, zalety, zagrożenia i potencjał jeszcze przed uruchomieniem na prawdziwym rachunku.
  • Nowe technologie umożliwiają nam dzisiaj budowanie algorytmów bez znajomości programowania. To jak budowanie z klocków lego.

Algorytmy. Wady handlu algorytmicznego

W niektórych sytuacjach zalety mogą stać się wadami. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że komputer wykona zlecenie na podstawie otrzymanych notowań. Jeżeli notowania są błędne albo na rynku wydarzą się nieprzewidziane sytuacje to komputer nie wstrzyma się od wykonania transakcji. Musimy zatem wziąć pod uwagę:

  • Błędne działanie algorytmu np. ze wzlędu na błędy internetu, serwerów, giełd lub oprogramowania
  • Jak to również na rynku finansowym bywa, dużym problemem są nieuczciwe firmy oferujące “cudowne” algorytmy i roboty. Najczęściej są one czymś co nazywamy zamkniętym czarnym pudełkiem (“black box”). Nie możemy sprawdzić co jest w środku i jak działa.
  • Korzystanie z algorytmów wymaga od nas poświęcenia czasu aby poznać system nawet kiedy używamy gotowych pomysłów. Nie wystarczy kupić i sprzedać indeksu lub akcji. Poświęcony jednak czas zwraca się z nawiązką kiedy później zamiast nas, rynki śledzi komputer.
  • Chociaż algorytm można łatwo przetestować to wyniki historyczne nie oznaczają powtórzenia ich w przyszłości. Dobierając odpowiednie parametry niemal każdy algorytm można tak zoptymalizować aby dał rewelacyjne wyniki. Spójrzcie na te dwie linie kapitału pod wykresem. Obie pochodzą z tego samego algorytmu, w którym zmieniliśmy tylko parametry jednego wskaźnika.

Hello world, czyli budujemy swojego pierwszego robota

Skończmy jednak z tą teorią i zobaczmy jak zbudować swojego pierwszego robota. Wykorzystamy w nim tendencję rynków do stałej zmienności. Kiedy przyjrzycie się zmianom kursów na rynku to zauważycie, że średnia zmiana ceny np. średnia dzienna różnica między kursem maksymalnym i minimalnym jest stała. Weźmy zmiany kursu Eurodolara – od lat kurs ten zmienia się średnio w ciągu dnia o około 100 pipsów (około 0,9%).

Rysunek 4. Eurodolara ze wskaźnikiem ATR (średni dzienny zakres cen). Widzimy, że wskaźnik ten ma przez lata stałą wartość.

Rysunek 4. Eurodolara ze wskaźnikiem ATR (średni dzienny zakres cen). Widzimy, że wskaźnik ten ma przez lata stałą wartość.

Są oczywiście momenty, kiedy kurs szaleje oraz okresy uspokojenia. Nas interesują okresy uśpienia gdyż po nich następuje zwykle mocny ruch w górę lub w dół. Z tej strategii korzystają inwestorzy, którzy lubią wyszukiwać okazje inwestycyjne. Nie muszą określać w niej kierunku następnego ruchu lecz szukają miejsc, w których rynek “wycisza się” i zbiera siły na kolejny skok cen.

Jak zatem wykorzystać do tego handel algorytmiczny?

Po pierwsze, automatycznie skanujemy rynki aby znaleźć te, które zatrzymały się w miejscu. Ciekawą metodą jest wykorzystanie pęku średnich, którą pokazujemy na poniższym wykresie. Zwróćmy uwagę, że pęk średnich (kolor żółty i czerwony) zwęża się i rozszerza. My szukamy rynków, w których nastąpiło zwężenie.

Rysunek 5. Analiza pęku średnich. Po “zwężeniu” pęku następuje silny ruch w dół lub w górę.

Rysunek 5. Analiza pęku średnich. Po “zwężeniu” pęku następuje silny ruch w dół lub w górę.

Kiedy algorytm wykryje na rynku okres uspokojenia przystępuje do realizacji transakcji.

Przykład. Jak zbudować prosty system do automatycznego handlu?

Zbudujmy zatem taki algorytm. Dodajemy na wykresie poziomą linię. Za każdym razem, kiedy cena na koniec świeczki będzie powyżej tej linii chcemy otworzyć pozycję długą (kupujemy) a kiedy cena zamknie się poniżej tej linii chcemy otworzyć pozycję krótką (sprzedajemy). W Exerii do budowy tego algorytmu możemy wykorzystać klocek Cross, który generuje nam sygnały na przecięciu dwóch serii danych. Nasze sygnały możemy szybko zobaczyć na wykresie. Zielonymi strzałkami zaznaczono transakcje kupna a czerwonymi transakcje sprzedaży. Na wykresie na dole widzimy linię kapitału czyli zyski i straty.

Rysunek 6. Strategia Cross z linią kapitału.

Rysunek 6. Strategia Cross z linią kapitału.

Co mówi nam linia kapitału systemu algorytmicznego?

Zwróćmy uwagę na zamieszczoną pod wykresem ceny linię kapitału tego algorytmu. Co możemy na jej podstawie powiedzieć? Kiedy cena kilka razy przecina linię poziomą, algorytm naraża nas początkowo na koszty i linia kapitału spada poniżej zera. Jednak w pewnym momencie kurs coraz bardziej będzie oddalał się od ceny otwarcia pozycji i niezależnie od tego czy pójdzie w dół czy w górę, pozycja zaczyna przynosić dochody.

Zbudowaliśmy naszą pierwszą strategię, przetestowaliśmy ją więc teraz czas ją uruchomić na naszym rachunku. Kiedy zapiszemy ją w „Moich wykresach” będziemy mogli ją wykorzystać na dowolnym instrumencie. Zanim ją jednak uruchomimy, musimy poszukać interesujący nas “spokojny” rynek. Warto wykorzystać w tym celu Barometry, które pozwalają jednym spojrzeniem ocenić sytuację na wielu rynkach jednocześnie.

Rysunek 7. Barometry, na których jednym spojrzeniem możemy ocenić sytuację na wielu rynkach jednocześnie.

Rysunek 7. Barometry, na których jednym spojrzeniem możemy ocenić sytuację na wielu rynkach jednocześnie.

Po wybraniu instrumentu możemy uruchomić na nim nasz algorytm. W kontrolerze strategii możemy ustawić wielkość transakcji i inne parametry, które komputer wykorzysta do kontrolowania transakcji. Algorytmy możemy uruchamiać i zatrzymywać w dowolnym momencie. Strategia działa w chmurze obliczeniowej więc mogę nią zarządzać z dowolnego komputera lub telefonu gdziekolwiek jestem.

 

Rysunek 8. Kontroler automatycznych strategii.

Rysunek 8. Kontroler automatycznych strategii.

Czytaj także: Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota?

Algorytmy to bardzo interesujący temat dla wielu z nas ale kojarzy się z czymś nieosiągalnym. Przez lata dostęp do nich mieli w praktyce tylko bardzo duzi inwestorzy. Znane są takie algorytmy jak Kameleon, Stealth lub Sniper używane przez BNP Paribas, Deutsche Bank i Credit Suisse. To jednak bardzo .. Czytaj
Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota?

 


Tomasz Korecki

Współtwórca i założyciel serwisu Exeria.com. Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Makler papierów wartościowych. Absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz MBA The Nottingham Trent University. Specjalista od handlu algorytmicznego oraz nowych technologii na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk