• Odbierz prezent
Algorytm inwestujący na rynku złota (w oparciu o cenę złota). Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? | FXMAG INWESTOR

Algorytmy to bardzo interesujący temat dla wielu z nas ale kojarzy się z czymś nieosiągalnym. Przez lata dostęp do nich mieli w praktyce tylko bardzo duzi inwestorzy. Znane są takie algorytmy jak Kameleon, Stealth lub Sniper używane przez BNP Paribas, Deutsche Bank i Credit Suisse. To jednak bardzo szybko się zmienia. Pamiętacie telefony komórkowe w postaci ciężkich walizek? Kiedyś też tylko nieliczni mogli z nich korzystać. Z tego artykułu dowiecie się, że budowanie własnych algorytmów może być proste i intuicyjne. Jeżeli korzystaliście ze wskaźników analizy technicznej to spokojnie poradzicie sobie z algorytmami. Zobaczymy jak wygenerować sygnały kupna i sprzedaży i jak je ze sobą połączyć w jeden algorytm. Zbudujemy, przetestujemy i uruchomimy na rachunku robota na złoto.


Exeria otwórz konto

Partnerem cyklu o algorytmach jest Exeria. Chcesz handlować korzystając z algorytmów oraz automatycznych systemów? Załóż konto w Exerii w 5min i dołącz do inwestorów handlujących na światowych rynkach!

Inwestuj na światowych rynkach z Exerią


 

Handel na rynku w oparciu o algorytmy nie wymaga znajomości programowania

W pierwszej części naszego cyklu opowiedzieliśmy, że algorytm to zbiór instrukcji który dokładnie mówi inwestorowi kiedy kupić a kiedy sprzedać instrumenty finansowe oraz pokazaliśmy jak w prosty sposób zbudować i przetestować swój algorytm. Nie musimy znać się na programowaniu ani posiadać ogromnego majątku żeby korzystać z handlu algorytmicznego. Algorytmy są już dostępne nawet, kiedy mamy na rachunku kilkaset złotych a do ich budowania wykorzystamy gotowe funkcje i wskaźniki. Jeżeli chociaż trochę interesujesz się inwestowaniem to wiesz, że inwestorzy wykorzystują w swoich analizach różnego rodzaju wskaźniki. Na przykład wstęgi Bollingera, oscylatory typu RSI, średnie cen czy MACD.

Rysunek 1. Wskaźniki w serwisie Exeria

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 1

We wszystkich tych wskaźnikach porównujemy serie danych. Na przykład sprawdzamy czy cena wyszła powyżej wstęgi Bollingera, czy oscylator znajduje się powyżej poziomu 80% sygnalizując wykupienie rynku lub poniżej 20% sygnalizując wyprzedanie rynku albo czy na przykład cena przebija właśnie swoją średnią cenę z 24 okresów. Jesteśmy zatem przyzwyczajeni do porównywania dwóch serii danych i jeżeli jedna seria jest powyżej innej serii – na przykład cena jest powyżej wstęgi Bollingera – podejmujemy odpowiednią decyzję. Dodatkowo, są dosłownie tylko dwie sytuacje, które w praktyce bierzemy pod uwagę.

  1. Pierwsza sytuacja kiedy jedna seria jest większa lub mniejsza od drugiej.
  2. Druga sytuacja kiedy jedna seria przecina drugą serię z góry na dół albo z dołu do góry.

To wszystko. Tym sytuacjom możemy teraz przypisać odpowiednie sygnały kupna, sprzedaży lub zamknięcia pozycji.

Rysunek 2. Sygnały kupna i sprzedaży na przecięciu wykresu cen zamknięcia świeczek ze średnią

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 2

Powyżej widzimy wykres cen oraz nałożoną średnią SMA (Simple Moving Average). Sygnały kupna pojawiają się kiedy cena przecina średnią SMA z dołu do góry a sygnały sprzedaży kiedy cena przebija swoją średnią z góry na dół.

Jak zaprogramować przecięcie się wykresu ceny ze średnią SMA (Simple Moving Avarage)? Funkcja CROSS

Korzystając z nowoczesnych technologii inwestorzy mogą dzisiaj w bardzo prosty sposób zaprogramować taką sytuację. W serwisie Exeria.com mamy do dyspozycji funkcję Cross w której wystarczy podać serie przecinających się danych oraz informację jaki sygnał ma być na ich przecięciu wygenerowany.

Rysunek 3. Funkcja Cross, która generuje sygnały na przecięciu dwóch serii danych.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 3

Wygenerowane sygnały możemy obserwować na wykresie. Budowanie algorytmów jest tak samo proste jak korzystanie ze wskaźników.

Kiedy pomyślimy o podejmowanych przez nas decyzjach to również dojdziemy do wniosku, że ich lista jest ograniczona. Możemy kupować, sprzedawać, zamykać pozycję długą, zamykać pozycję krótką, zamykać wszystkie nasze pozycję i dla porządku dodajmy jeszcze jedną naszą decyzję – nie robimy nic. Oprogramowanie daje nam dostęp do wszystkich tych sygnałów.

Jak działa funkcja Greater Less? W jakich przypadkach generuje sygnały?

Poznaliśmy funkcję Cross, która generuje sygnały na przecięciu dwóch serii danych. W taki sam prosty sposób możemy wykorzystać inną funkcję - Greater Less, która generuje sygnały kiedy jedna seria jest większa lub mniejsza od drugiej serii danych. Na poniższym przykładzie zobaczymy sygnały zamknięcia pozycji generowane w sytuacji kiedy wskaźnik RSI jest silnie wykupiony i znajduje się ponad linią 80%. Podobnie jak w funkcji Cross podajemy serie danych, które mają być ze sobą porównane (RSI oraz poziom 80%). Kiedy RSI jest większe niż 80% funkcja Greater Less wygeneruje nam sygnały zamknięcia pozycji. Sygnały te możemy sobie narysować na panelu z RSI - tak jak na poniższym rysunku.

Rysunek 4. Funkcja Greater Less, która porównuje dwie serie danych i generuje sygnały kiedy jedna seria jest większa lub mniejsza od drugiej.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 4

Rysunek 5. Sygnały płynące z RSI mogą być rysowane na panelu z RSI.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 5

Prosty algorytm kontrolujący cenę złota w trendzie wzrostowym

Wiemy już jak generować nasze sygnały algorytmiczne więc pora przyjrzeć się jakiemuś ciekawemu algorytmowi, który będziemy mogli zastosować w praktyce. Załóżmy, że interesuje nas algorytm na złoto, który przypilnuje nam moment zakupu złota, później będzie cały czas kontrolował cenę i w odpowiednim czasie zamknie pozycję. Chcemy zatem znaleźć trend wzrostowy na złocie.

Wskaźnik Chandelier Exit – idealny do określenia trendu

Jednym z najlepszych wskaźników do określania i kontrolowania trendu jest wskaźnik Chandelier Exit. W Exerii, ponad rok temu został opublikowany algorytm, który wykorzystuje właśnie ten wskaźnik do inwestowania na rynku złota. Inwestorzy mogą go pobrać z biblioteki do swoich strategii i sprawdzić jak wygląda w środku. Żeby odkryć wszystkie jego sekrety możemy wykorzystać narzędzie Inspektor wykresu. Będziecie zaskoczeni, gdyż algorytm ten jest skuteczny i bardzo prosty, a jego działanie możemy zrozumieć już na podstawie wiedzy z ostatnich kilku minut. Przyjrzyjmy się bliżej. Algorytm korzysta z cen zamknięcia oraz wskaźnika Chandelier Exit. Kiedy Cena przebija wskaźnik z dołu do góry mamy sygnały Kupna a kiedy cena przecina wskaźnik z góry na dół mamy sygnały zamknięcia długiej pozycji Exit Long. To wszystko. Sygnały pokazane są na rysunku poniżej.

Rysunek 6. Algorytm na złocie wykorzystujący wskaźnik Chandelier Exit.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 6

Jak przetestować algorytm? Rysujemy linię kapitału

Inwestor może również w łatwy sposób przetestować algorytm i narysować linię kapitału. W testowanym algorytmie, przy dźwigni 1:10 w ciągu roku nasz portfel powiększył się z 200 do 700. Poniższy rysunek przedstawia jego linię kapitału.

Rysunek 7. Linia kapitału algorytmu na złocie.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 7

Udoskonalamy algorytm o wskaźnik RSI

Czy gotowe algorytmy możemy udoskonalać? Oczywiście. Zróbmy to z naszym algorytmem na złocie. Dodamy do niego dodatkowe sygnały zamknięcia pozycji, kiedy RSI znajduje się ponad linią 80%. Pamiętacie pewnie, że służyła do tego opisana wcześniej funkcja Greater Less. Nasze sygnały płynące z RSI możemy połączyć z sygnałami z oryginalnej strategii opublikowanej w serwisie Exeria.com. Służy do tego funkcja Join, w której podajemy nazwy dwóch strategii.

Rysunek 8. Funkcja Join umożliwia łączenie sygnałów płynących z dwóch strategii.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 8

Nasz nowy, ulepszony algorytm możemy sprawdzić przy pomocy linii kapitału i porównać ze starym.

Rysunek 9. Dwie linie kapitału pod wykresem z sygnałami. Niebieska reprezentuje wyniki oryginalnej strategii, czerwona reprezentuje wyniki ulepszonej strategii.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 9

Budowanie robotów giełdowych to jak korzystanie ze wskaźników

Jak widzimy budowanie algorytmów może wyglądać bardzo podobnie do czegoś co bardzo dobrze znamy. Do korzystania ze wskaźników. W Exerii mamy cztery funkcje, za pomocą których możemy generować sygnały oraz trzy funkcje dzięki którym możemy te sygnały miksować. Wystarczy naprawdę pół godziny, żeby je bliżej poznać i rozpocząć budowanie zarówno prostych jak i zaawansowanych algorytmów.

Czytaj także: Algorytmy: zalety i wady podczas handlu na rynku. Najlepszy kurs inwestowania automatycznego

Jeśli jesteś inwestorem, używasz wykresów, sprawdzasz ceny akcji, walut lub towarów to nowe technologie właśnie zmieniają Twój świat. Wykresy, podobnie jak dokumenty Worda czy Excela przenoszą się z naszych komputerów do sieci a zamiast instalowanych na komputerze programów zaczęliśmy używać interne.. Czytaj
Algorytmy: zalety i wady podczas handlu na rynku. Najlepszy kurs inwestowania automatycznego

Jak uruchomić strategię na realnym rachunku?

Wróćmy do naszej strategii na złoto. Zbudowaliśmy ją, przetestowaliśmy, udoskonaliliśmy więc czas ją uruchomić na naszym rachunku inwestycyjnym. Korzystając z Kontrolera Strategii możemy dokonać dodatkowych ustawień. Na przykład wybieramy wielkość transakcji, tryb automatyczny lub manualny. W trybie manualnym strategia będzie nas jedynie informowała o sygnale i musimy dodatkowo kliknąć aby zawrzeć transakcję. W trybie automatycznym strategia będzie automatycznie wysyłała sygnały do realizacji. Algorytm możemy w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć.

Rysunek 10. Pod wykresem znajduje się kontroler strategii, który umożlwia nam zarządzanie algorytmami.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 10

Jeszcze kilka lat temu sami musieliśmy zadbać o przesył danych i komputer podłączony do internetu. Dzisiaj wszystkie obliczenia dokonywane są w chmurze dlatego możemy kontrolować nasze algorytmy z dowolnego komputera lub telefonu. Działanie algorytmów w żaden sposób nie obciąża nam baterii telefonu.

Rysunek 11. Algorytmy możemy kontrolować przez telefon. Możemy sprawdzać ceny, sygnały na wykresie oraz włączać i wyłączać algorytmy.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 11

Na telefonie mamy oczywiście również dostęp do bieżących notowań i wykresów.

Rysunek 12. Przez telefon mamy również dostęp do zaawansowanych wykresów oraz sieci społecznościowej.

Algorytm inwestujący na rynku złota. Jak wykorzystać wskaźniki analizy technicznej do budowy robota? - 12

Inwestowanie z wykorzystaniem nowych technologii

Nowoczesne technologie mogą nam bardzo ułatwić inwestowanie. Pomyślcie ile czasu i nerwów możemy zaoszczędzić. Warto się im przyjrzeć bliżej gdyż oferują nowe metody inwestowania. Spróbujcie zbudować i przetestować swojego robota.

Cena Bitcoina. Czy da się handlować algorytmicznie na Bitcoinie?

Na koniec zapraszamy na kolejny odcinek naszego cyklu o algorytmach. Obserwujecie czasami ceny Bitcoina? Skaczą bardzo mocno. To młody i bardzo zmienny rynek. Myślicie, że można na nim handlować algorytmicznie? Zapraszamy. Zobaczycie jak stworzyć zyskowny algorytm na Bitcoina. Przy okazji opowiemy jak testować i oceniać algorytmy.


Tomasz Korecki

Współtwórca i założyciel serwisu Exeria.com. Związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Makler papierów wartościowych. Absolwent Wydziału Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz MBA The Nottingham Trent University. Specjalista od handlu algorytmicznego oraz nowych technologii na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk