• Odbierz prezent
3 dobre i 3 złe rzeczy w tradingu

W spekulacji, czyli inaczej tradingu, bardzo ważne jest stosowanie ponadczasowych zasad, które powinny trzymać nasz inwestycyjny rachunek w ryzach. Odstępstwa od nich mogą powodować duże spustoszenie wśród naszego kapitału. Na podstawie swojego doświadczenia wyselekcjonowałem 3 najważniejsze dobre rzeczy i 3, których pod żadnym pozorem nie powinniśmy jako inwestorzy robić. Zacznijmy od pozytówów.

1. Posiadanie metody z przewagą statystyczną

Trading to nie etat. Pozbawiony jest regularności, a to oznacza, że funkcjonujemy w dużej niepewności. Czym zatem jest spekulacja? To gra prawdopodobieństw. Lepsze okresy przeplatają się z gorszymi, setki % w krótkim czasie kiedy metoda działa i posucha jak rynek mówi NIE twojej metodzie. Im szybciej to zrozumiesz tym będzie łatwiej będzie Ci zaakceptować rynek jako jedyny weryfikator tradera/spekulanta/inwestora.
Bez metody z przewagą statystyczną nad rynkiem nie istniejesz jako spekulant, który chce zarabiać długoterminowo. W krótkim terminie można mieć nadzwyczajnie wysokie zyski, ale długi termin weryfikuje wszystko. Poziom ryzyka, skuteczność, czas otwartych pozycji, częstotliwość setupów- wszystko ma ogromne znaczenie.

W okresie, gdy występują trendy bardzo dobrze działają metody oparte o wybicia, średnie, trailowanie SL, piramidowanie pozycji. Natomiast kiedy jest konsolidacja (trend boczny) i rynek pozostaje dłuższy czas w tych samych zakresach lepsze są metody oparte o handel w tzw. ciągłej kontrze, czyli przykładowo ENV (koperty), ATR, wsparcia/opory, poziomy popytu/podaży, kanały trendowe.

Można w bardzo łatwy sposób opisać metody obiektywne takimi parametrami jak RR (Risk:Reward), skuteczność i średnia ilość setupów w miesiącu. Nie da się tego zrobić w metodach opierających się o intuicje lub subiektywnych, czyli opartych np. na liczbach Fibonacciego czy falach Elliotta, gdzie każdy widzi zniesienia inaczej i wyznacza w innych miejscach początek i koniec fali.

2. Wypłata po okresie zysków

Procent składany w spekulacji wysokolewarowanymi instrumentami i ogólnie w inwestycjach to pewien mit. Do pewnego stopnia działa, a po przekroczeniu określonego poziomu przestaje, bo ponoszone ryzyko jest zbyt wysokie.

Jeśli zarobiliśmy w dobrym okresie to lepiej okresowo co jakiś czas wypłacać zyski. Dlaczego?

Powód jest prosty, aby nie wejść w stratny okres z bardzo dużymi pozycjami, które od razu zniwelują nasz kapitał.

Teoretycznie procent składany to bardzo dobre narzędzie, które jest używane przez wielu inwestorów. W okresie zysków zwiększamy wielkość pozycji stopniowo wraz ze wzrostem kapitału. Do pewnego stopnia jest to bardzo dobry sposób inwestowania, przecież trading jest skalowalny w górę (do bardzo wysokich poziomów). Wystarczy tylko zwiększyć stawkę. Praktyka jednak pokazuje, że przy wysokim poziomie ryzyka, gdzie zdarza nam się wygenerować spory kapitał w krótkim czasie, czyli np. z 10k PLN zrobić 100k PLN to okres strat powoduje szybki spadek kapitału. Praktycznie z powrotem wracamy do wyjściowego poziomu 10 tysięcy złotych (wiele osób żałuje, że nic nie wypłaciło w czasie zysków). Jest sporo metod, które mają bardzo wysoką skuteczność wykazaną w pozycjach zaksięgowanych (zamkniętych), ale wraz ze wzrostem balansu na rachunku rozjeżdża się coraz mocniej różnica między Balance, a Equity (otwarte pozycje).

Metody opierające się na uśrednianiu stratnych pozycji są szczególnie narażone na nagłe ryzyko strat. Rynek przez 80% czasu konsoliduje bez wyraźnego trendu, porusza się w tych samych zakresach. USD_index 9 tygodni od połowy marca 2020, gdzie wybił z niej dopiero pod koniec maja 2020. W tym okresie inwestując na metodach uśredniających straty zarabiamy. Jeśli nie wypłacimy zysków w trakcie to momentalnie oddamy ten wypracowany zysk i poniesiemy straty na całym kapitale. Dlatego przy GRIDowaniu (uśrednianiu strat) wypłaty są absolutnie konieczne.

3. Money Management (kontrola ryzyka)

Każdy trader przekona się w swoim czasie jak ważne jest zarządzanie kapitałem. Przy handlu tylko jedną pozycją to wystąpi później niż przy wielu pozycjach otwartych jednocześnie. Problemem jest zawsze przelewarowanie rachunku, czyli zbyt duża pozycja na bardzo zmiennym rynku. Nawet posiadając system/metodę z przewagą statystyczną możemy stracić. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jeśli przekroczymy pewien poziom ryzyka na jednym setupie to zaburzymy kolejne setupy. Na przykład zdarzy nam się seria stratnych pozycji, ale jesteśmy świeżo po dwukrotnym zwiększeniu stawki lota. Tam, gdzie wcześniej straciliśmy 5% razy 5 pozycji, to teraz tracimy 10% razy 5 pozycji. Zamiast stracić około -25% na tej stratnej serii to stracimy połowę konta. Po takiej serii strat zastanawiamy się, czy nie ograniczyć wielkości kolejnych pozycji? Zaburza nam to cały proces transakcyjny. Kolejne setupy w zyskownym okresie dla metody będą rozgrywane pozycjami o mniejszej wielkości lota. Proces odrabiania strat potrwa dłużej, a to może prowadzić do frustracji.

Trzeba też wiedzieć, że strata połowy kapitału to konieczność zarobienia +100%, aby jedynie wrócić do punktu wyjścia. Większa strata niż połowa kapitału wymaga nawet kilkukrotnego pomnożenia konta, aby wyjść na przysłowiowy „+”.

Omówmy rzeczy, które powinniśmy omijać szerokim łukiem.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Paweł Szwajcar FX

Trader, spekulant i inwestor z ponad 10 letnim doświadczeniem w handlu całą paletą instrumentów finansowych od akcji poprzez futures, kontrakty CFD/FX, opcje, crypto i inne.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk