Publikacja: -
Wydarzenie: -
Pilne
FxMag Partner

22 reguły dla Wstęg Bollingera

bollinger
Z artykułu dowiesz się:
- W jaki sposób należy wykorzystywać Wstęgi Bollingera w analizie rynku

Wstęgi Bollingera zostały stworzone przez Johna Bollingera (CFA, CMT) w 1983 roku. Jego zamiarem było stworzenie zdolnych do adaptacji wstęg. Poniżej prezentujemy 22 uwag, którymi należy się kierować przy wykorzystaniu ich w tradingu.

 

  1. Wstęgi Bollingera relatywnie definiują dołki oraz szczyty. Z definicji, cena jest wysoka gdy zbliża się do górej wstęgi, a niska gdy zbliża się do dolnej.
  2. Ta relatywna definicja może być użyta do porównywania ruchów ceny z zachowaniem wskaźnika i podejmowania decyzji dotyczących kupna i sprzedaży.
  3. Wskaźniki mogą być pozyskane z momentum, wolumenu, otwartych pozycji, etc.
  4. Jeżeli używany jest więcej niż jeden wskaźnik, to wskaźniki nie powinny być ze sobą bezpośrednio powiązane. Na przykład wskaźnik momentum może stanowić dobry dodatek do wskaźnika volume, ale dwa wskaźniki momentum nie są lepsze niż jeden.
  5. Bollinger Bands mogą być pomocne przy rozpoznawaniu klasycznych struktur cenowych, takich jak podwójne dno lub podwójny szczyt etc.
  6. Dotknięcie lub przekroczenie wstęg nie jest sygnałem. Osiągnięcie przez cenę górnego ograniczenia wstęgi nie jest samo w sobie sygnałem sprzedaży, tak samo jak osiągnięcie dolnego ograniczenia wstęgi nie jest sygnałem do kupna.
  7. Jeżeli na rynku panuje wyraźny trend, to kurs może (i często tak się dzieje) poruszać się w danym kierunku pomiędzy wstęgami odbijając się na przemian od górnej i dolnej wstęgi.
  8. Zamknięcia świec poza ograniczeniami wstęgi są zasadniczo sygnałem kontynuacji, a nie odwrotu.
  9. Parametry 20 okresów dla średniej kroczącej, odchylenia standardowego, oraz dwóch odchyleń standardowych do ustalenia szerokości wstęg są jedynie ustawieniem domyślnym. Parametry najbardziej odpowiednie dla danego rynku mogą być inne.
  10. Środkowa wstęga (średnia) nie powinna być najlepsza do krzyżowania. Powinna raczej opisywać średnio-terminowy trend.
  11. Aby cena pozostawała w obrębie wstęg: jeżeli średnia jest wydłużona, to numer odchyleń standardowych musi zostać zwiększony: z 2 przy 20 okresach, do 2,1 przy 50 okresach. Konsekwentnie, jeżeli średnia jest skrócona, to numer odchyleń standardowych powinien być zredukowany; z 2 przy 20 okresów, do 1,9 przy 10 okresach.
  12. Tradycyjne wstęgi Bollingera są oparte na prostej średniej kroczącej. Jest tak dlatego, że średnia jest używana przy obliczaniu odchylenia standardowego.
  13. Wykładnicze wstęgi Bollingera eliminują nagłe zmiany w ich szerokości spowodowane dużą zmianą ceny. Średnie wykładnicze muszą być użyte dla środkowej wstęgi oraz przy obliczaniu odchylenia standardowego.
  14. Nie należy robić statystycznych założeń opartych na użyciu odchylenia standardowego w konstrukcji wstęg. Rozkład cen odbiega od układu normalnego. Zazwyczaj liczebność próby w większości stosowanych wstęg Bollingera jest zbyt mała aby mieć statystyczne znaczenie. (W praktyce zazwyczaj znajdujemy 90%, nie 95% obserwacji wewnątrz wstęg Bollingera przy domyślnych parametrach)
  15. %b mówi nam gdzie jesteśmy w stosunku do wstęg Bollingera. Pozycja pomiędzy wstęgami jest obliczana przy użyciu odpowiednio przystosowanego wzoru używanego przy konstrukcji oscylatora stochastycznego.
  16. %b ma wiele zastosowań. Wśród tych najważniejszych są takie jak identyfikacja dywergencji, rozpoznawanie struktur cenowych oraz projektowanie automatycznych systemów handlowych używających wstęgi Bollingera.
  17. Wskaźniki mogą być normalizowane za pomocą %b, eliminując sztywne granice. Aby to zrobić nanieś wstęgi Bollingera o okresie 50 lub dłuższym na wskaźnik, a następnie policz %b tego wskaźnika.
  18. BandWidth mówi nam jak szerokie są wstęgi Bollingera. Niemodyfikowana szerokość jest normalizowana przy użyciu środkowej wstęgi. Przy użyciu domyślnych parametrów szerokość wstęgi to czterokrotność współczynnika wariacji.
  19. BandWidth ma wiele zastosowań. Najpopularniejszym z nich jest identyfikowanie „The Squeeze”, ale jest również przydatna przy rozpoznawaniu zmian trendu.
  20. Wstęgi Bollingera mogą być używane na większości instrumentów finansowych takich jak akcje, indeksy, towary, kontrakty terminowe, opcje oraz obligacje.
  21. Wstęgi Bollingera mogą być używane na każdym interwale czasowym – pięciominutowym, godzinnym, dziennym, tygodniowym etc. Kluczowe jest to aby świece zawierały w sobie wystarczająco dużo aktywności aby dać solidny obraz mechanizmu formowania ceny.
  22. Nie należy patrzeć na wstęgi Bollingera jako na ciągłe źródło porad inwestycyjnych. Lepiej używać ich jako pomocnego narzędzia przy identyfikowaniu układów cenowych, w których szanse są po naszej stronie.

 

Komentarz Johna Bollingera:

Największym źródłem satysfakcji płynącej ze stworzenia techniki analitycznej takiej jak wstęgi Bollingera jest możliwość zobaczenia jak ludzie ją wykorzystują. Te zasady dotyczące użycia wstęg Bollingera zostały zebrane jako odpowiedź do pytań często zadawanych przez użytkowników. O ile jest wiele sposobów na użycie wstęg Bollingera, to te zasady powinny służyć jako dobry punkt wyjścia.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim ze znajomymi
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij
Zarejestruj się, aby otrzymać pełen dostęp do zasobów portalu oraz 1 nr magazynu FXMAG za darmo!